Сравнение XNAV с GRW
XNAV (FundX Aggressive ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. XNAV charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности XNAV и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XNAV
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 23.49%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 43.79%
- 3 года*
- 25.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNAV и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XNAV FundX Aggressive ETF | 0.72% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between XNAV and GRW is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.10 |
Сравнение распределения секторов XNAV и GRW
Секторы
XNAV
GRW
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
XNAV
GRW
Промышленность
XNAV
GRW
Финансовые услуги
XNAV
GRW
Сырьевые материалы
XNAV
GRW
Энергетика
XNAV
GRW
-
Потребительский циклический сектор
XNAV
GRW
Коммуникационные услуги
XNAV
GRW
Потребительский защитный сектор
XNAV
GRW
-
Здравоохранение
XNAV
GRW
Коммунальные услуги
XNAV
GRW
-
Недвижимость
XNAV
GRW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNAV vs. GRW — Ранг доходности на риск
XNAV
GRW
Сравнение XNAV c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNAV | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNAV | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 13.58 | -12.29 |
Просадки
Сравнение просадок XNAV и GRW
Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNAV | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -0.45% | -23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.27% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -0.17% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAV и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNAV | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 8.89% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 8.89% | +9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 8.89% | +9.84% |
Сравнение комиссий XNAV и GRW
XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAV и GRW
Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XNAV FundX Aggressive ETF | 0.47% | 0.58% | 0.09% | 1.21% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XNAV and GRW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for XNAV.
XNAV has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: FundX and TCW. Their fees differ too: 1.30% for XNAV and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для XNAV и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор