PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMVM с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMVM с WTV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) and WTV (WisdomTree US Value ETF) are both exchange-traded funds - XMVM is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMVM returned 10.66%/yr vs 13.33%/yr for WTV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XMVM charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности XMVM и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMVM показывает доходность 12.14%, а WTV немного ниже – 11.65%.

XMVM

1 день
1.13%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.14%
6 месяцев
10.01%
1 год
33.41%
3 года*
18.49%
5 лет*
10.66%
10 лет*
12.28%

WTV

1 день
0.82%
1 месяц
4.49%
С начала года
11.65%
6 месяцев
10.71%
1 год
24.63%
3 года*
21.39%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMVM и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		12.14%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%1.27%
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.65%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%

Correlation

The correlation between XMVM and WTV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.89

The correlation between XMVM and WTV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMVM и WTV

Секторы
XMVM
WTV

Финансовые услуги

41.8%
19.5%

Потребительский циклический сектор

14.5%
10.7%

Коммунальные услуги

9.9%
4.8%

Промышленность

8.6%
10.5%

Энергетика

8.3%
6.8%

Потребительский защитный сектор

7.3%
10.7%

Недвижимость

4.3%
5.3%

Технологии

3.6%
15.3%

Коммуникационные услуги

1.0%
6.9%

Сырьевые материалы

0.8%
2.2%

Здравоохранение

0.7%
7.3%

Финансовые услуги

XMVM
41.8%
WTV
19.5%

Потребительский циклический сектор

XMVM
14.5%
WTV
10.7%

Коммунальные услуги

XMVM
9.9%
WTV
4.8%

Промышленность

XMVM
8.6%
WTV
10.5%

Энергетика

XMVM
8.3%
WTV
6.8%

Потребительский защитный сектор

XMVM
7.3%
WTV
10.7%

Недвижимость

XMVM
4.3%
WTV
5.3%

Технологии

XMVM
3.6%
WTV
15.3%

Коммуникационные услуги

XMVM
1.0%
WTV
6.9%

Сырьевые материалы

XMVM
0.8%
WTV
2.2%

Здравоохранение

XMVM
0.7%
WTV
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

WisdomTree US Value ETF

Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с MDYVXMVM с SYLDXMVM с MDYG
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

XMVM vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMVM c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMVMWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.08

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.02

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.46

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

11.26

+0.07

XMVM vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVM на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTV равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVM и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMVM и WTV

Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMVMWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-42.18%

-20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-7.15%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-18.49%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-19.30%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-5.04%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.19%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVM и WTV

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 3.24%, в то время как у WisdomTree US Value ETF (WTV) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMVMWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.48%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

8.05%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

11.92%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

17.11%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

20.18%

+2.62%

Сравнение комиссий XMVM и WTV

XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVM и WTV

Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности WTV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.63%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.89%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

XMVM and WTV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTV has higher volatility (3.48%) compared to XMVM (3.24%). In terms of maximum drawdown, XMVM dropped -62.83% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.33% vs 10.66% for XMVM. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XMVM has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.33% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for XMVM.

XMVM has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.63% for WTV.

XMVM is categorized as Momentum, while WTV is Large Cap Value Equities. XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for XMVM and 0.12% for WTV.

XMVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMVM и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор