PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMVM с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMVM с USVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both Momentum funds - XMVM tracks the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index while USVM tracks the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMVM returned 9.63%/yr vs 9.74%/yr for USVM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XMVM charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности XMVM и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMVM показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 15.26%.

XMVM

1 день
-0.51%
1 месяц
0.18%
С начала года
8.00%
6 месяцев
10.89%
1 год
29.16%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.74%

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMVM и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		8.00%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%3.93%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.21%

Correlation

The correlation between XMVM and USVM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.89

The correlation between XMVM and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMVM и USVM

Секторы
XMVM
USVM

Финансовые услуги

41.8%
22.0%

Потребительский циклический сектор

14.5%
11.1%

Коммунальные услуги

9.9%
6.4%

Промышленность

8.6%
12.1%

Энергетика

8.3%
4.4%

Потребительский защитный сектор

7.3%
5.0%

Недвижимость

4.3%
11.9%

Технологии

3.6%
11.6%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.8%

Сырьевые материалы

0.8%
1.8%

Здравоохранение

0.7%
11.0%

Финансовые услуги

XMVM
41.8%
USVM
22.0%

Потребительский циклический сектор

XMVM
14.5%
USVM
11.1%

Коммунальные услуги

XMVM
9.9%
USVM
6.4%

Промышленность

XMVM
8.6%
USVM
12.1%

Энергетика

XMVM
8.3%
USVM
4.4%

Потребительский защитный сектор

XMVM
7.3%
USVM
5.0%

Недвижимость

XMVM
4.3%
USVM
11.9%

Технологии

XMVM
3.6%
USVM
11.6%

Коммуникационные услуги

XMVM
1.0%
USVM
2.8%

Сырьевые материалы

XMVM
0.8%
USVM
1.8%

Здравоохранение

XMVM
0.7%
USVM
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с MDYVXMVM с SYLDXMVM с MDYG
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE

Доходность на риск

XMVM vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMVM c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMVMUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.05

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.98

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.66

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

13.76

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMVM vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVM на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVM и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMVMUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.05

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.06

Просадки

Сравнение просадок XMVM и USVM

Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMVMUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-42.38%

-20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-8.36%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-24.34%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-25.27%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.57%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-7.90%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.22%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVM и USVM

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 3.38%, в то время как у VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMVMUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.50%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.73%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

14.93%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

19.65%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

22.01%

+0.79%

Сравнение комиссий XMVM и USVM

XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVM и USVM

Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности USVM в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.96%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

XMVM and USVM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USVM has higher volatility (4.50%) compared to XMVM (3.38%). In terms of maximum drawdown, XMVM dropped -62.83% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, USVM leads with 9.74% vs 9.63% for XMVM. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XMVM has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USVM has performed better with a 9.74% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for XMVM.

XMVM has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.76% for USVM.

XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and Victory Capital. Their fees differ too: 0.39% for XMVM and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMVM и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор