PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMVM с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMVM с SPVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM).

XMVM и SPVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMVM и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMVM и SPVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		2.15%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.19%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMVM показывает доходность 2.15%, а SPVM немного выше – 2.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMVM имеют среднегодовую доходность 11.62%, а акции SPVM немного отстают с 11.59%.

XMVM

1 день
1.48%
1 месяц
-2.46%
С начала года
2.15%
6 месяцев
6.81%
1 год
26.23%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.64%
10 лет*
11.62%

SPVM

1 день
1.49%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.84%
1 год
22.71%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.53%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с MDYXMVM с AVUVXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с MDYGXMVM с SYLDXMVM с MDYV
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с MTUMSPVM с VOOSPVM с VTVSPVM с RPV

Сравнение комиссий XMVM и SPVM

И XMVM, и SPVM имеют комиссию равную 0.39%.

XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Доходность на риск

XMVM vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMVM c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMVMSPVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.94

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.95

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

9.14

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMVM vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVM на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPVM равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVM и SPVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMVMSPVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.37

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.61

-0.19

Корреляция

Корреляция между XMVM и SPVM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVM и SPVM

Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности SPVM в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		2.07%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.03%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Просадки

Сравнение просадок XMVM и SPVM

Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и SPVM.

Загрузка...

Показатели просадок

XMVMSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-45.35%

-17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-12.37%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-19.48%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-45.35%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-4.34%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-5.03%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.64%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVM и SPVM

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что XMVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMVMSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.55%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

8.53%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

16.68%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

16.85%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

19.59%

+3.22%