PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMVM с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMVM с SPVM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) and SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - XMVM tracks the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index while SPVM tracks the S&P 500 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMVM returned 12.25%/yr vs 12.17%/yr for SPVM. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XMVM и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMVM показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у SPVM с доходностью 15.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMVM имеют среднегодовую доходность 12.25%, а акции SPVM немного отстают с 12.17%.

XMVM

1 день
-1.20%
1 месяц
4.69%
6 месяцев
9.69%
С начала года
17.82%
1 год
36.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
12.28%
10 лет*
12.25%
Всё время*
9.71%

SPVM

1 день
-0.37%
1 месяц
2.77%
6 месяцев
9.45%
С начала года
15.62%
1 год
29.00%
3 года*
18.78%
5 лет*
11.82%
10 лет*
12.17%
Всё время*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPVM

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
$743.42K$1.11M$1.23M

XMVM

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
$2.52M$2.17M$2.04M

Сравнение доходности по годам XMVM и SPVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		17.82%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		15.62%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%

Correlation

The correlation between XMVM and SPVM is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2011 г.

0.83

The correlation between XMVM and SPVM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMVM и SPVM

Секторы
XMVM
SPVM

Финансовые услуги

37.9%
36.8%

Потребительский циклический сектор

14.8%
3.7%

Энергетика

13.5%
11.8%

Промышленность

11.7%
9.4%

Коммунальные услуги

8.5%
13.4%

Технологии

5.1%
6.2%

Недвижимость

4.9%
2.1%

Здравоохранение

2.5%
8.6%

Потребительский защитный сектор

1.2%
4.7%

Коммуникационные услуги

0.9%
2.7%

Сырьевые материалы

0.8%
3.5%

Финансовые услуги

XMVM
37.9%
SPVM
36.8%

Потребительский циклический сектор

XMVM
14.8%
SPVM
3.7%

Энергетика

XMVM
13.5%
SPVM
11.8%

Промышленность

XMVM
11.7%
SPVM
9.4%

Коммунальные услуги

XMVM
8.5%
SPVM
13.4%

Технологии

XMVM
5.1%
SPVM
6.2%

Недвижимость

XMVM
4.9%
SPVM
2.1%

Здравоохранение

XMVM
2.5%
SPVM
8.6%

Потребительский защитный сектор

XMVM
1.2%
SPVM
4.7%

Коммуникационные услуги

XMVM
0.9%
SPVM
2.7%

Сырьевые материалы

XMVM
0.8%
SPVM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с SYLDXMVM с MDYGXMVM с MDYV
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с FMTMSPVM с VTV

Доходность на риск

XMVM vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XMVM c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMVMSPVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.58

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.74

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

4.43

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

17.07

-4.27

XMVM vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVM на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPVM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVM и SPVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMVM и SPVM

Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и SPVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMVMSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-45.35%

-17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-6.57%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-18.66%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-19.48%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-45.35%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.96%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-4.94%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.70%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVM и SPVM

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что XMVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMVMSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.05%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

7.68%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

11.28%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

16.56%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

19.51%

+3.23%

Сравнение комиссий XMVM и SPVM

И XMVM, и SPVM имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVM и SPVM

Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности SPVM в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		1.92%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.78%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

XMVM and SPVM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMVM has higher volatility (3.61%) compared to SPVM (3.05%). In terms of maximum drawdown, XMVM dropped -62.83% vs SPVM's -45.35%.

On 10-year performance, XMVM leads with 12.25% vs 12.17% for SPVM. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, SPVM has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMVM has performed better with a 12.25% return vs 12.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMVM and SPVM have the same expense ratio: 0.39% per year.

SPVM has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.78% for XMVM.

XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMVM и SPVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор