PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMVM с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMVM с SPVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) and SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - XMVM tracks the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index while SPVM tracks the S&P 500 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMVM returned 11.74%/yr vs 11.89%/yr for SPVM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XMVM и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMVM показывает доходность 8.00%, а SPVM немного выше – 8.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMVM имеют среднегодовую доходность 11.74%, а акции SPVM немного впереди с 11.89%.

XMVM

1 день
-0.51%
1 месяц
0.18%
С начала года
8.00%
6 месяцев
10.89%
1 год
29.16%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.74%

SPVM

1 день
-0.70%
1 месяц
3.16%
С начала года
8.29%
6 месяцев
10.61%
1 год
28.06%
3 года*
19.14%
5 лет*
10.09%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMVM и SPVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		8.00%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		8.29%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%

Correlation

The correlation between XMVM and SPVM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.83

The correlation between XMVM and SPVM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMVM и SPVM

Секторы
XMVM
SPVM

Финансовые услуги

41.8%
37.0%

Потребительский циклический сектор

14.5%
6.3%

Коммунальные услуги

9.9%
14.2%

Промышленность

8.6%
4.4%

Энергетика

8.3%
8.7%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.9%

Недвижимость

4.3%
1.9%

Технологии

3.6%
5.3%

Коммуникационные услуги

1.0%
6.6%

Сырьевые материалы

0.8%
1.8%

Здравоохранение

0.7%
6.3%

Финансовые услуги

XMVM
41.8%
SPVM
37.0%

Потребительский циклический сектор

XMVM
14.5%
SPVM
6.3%

Коммунальные услуги

XMVM
9.9%
SPVM
14.2%

Промышленность

XMVM
8.6%
SPVM
4.4%

Энергетика

XMVM
8.3%
SPVM
8.7%

Потребительский защитный сектор

XMVM
7.3%
SPVM
4.9%

Недвижимость

XMVM
4.3%
SPVM
1.9%

Технологии

XMVM
3.6%
SPVM
5.3%

Коммуникационные услуги

XMVM
1.0%
SPVM
6.6%

Сырьевые материалы

XMVM
0.8%
SPVM
1.8%

Здравоохранение

XMVM
0.7%
SPVM
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с MDYVXMVM с SYLDXMVM с MDYG
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с RPV

Доходность на риск

XMVM vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMVM c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMVMSPVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.43

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.47

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

4.29

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

16.33

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMVM vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVM на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPVM равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVM и SPVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMVMSPVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.43

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.63

-0.20

Просадки

Сравнение просадок XMVM и SPVM

Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и SPVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMVMSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-45.35%

-17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-6.57%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-18.66%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-19.48%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-45.35%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.70%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-4.99%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.72%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVM и SPVM

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что XMVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMVMSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.79%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

7.48%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

11.63%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

16.77%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

19.57%

+3.23%

Сравнение комиссий XMVM и SPVM

И XMVM, и SPVM имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVM и SPVM

Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности SPVM в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		1.91%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.96%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

XMVM and SPVM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMVM has higher volatility (3.38%) compared to SPVM (2.79%). In terms of maximum drawdown, XMVM dropped -62.83% vs SPVM's -45.35%.

On 10-year performance, SPVM leads with 11.89% vs 11.74% for XMVM. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, SPVM has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPVM has performed better with a 11.89% return vs 11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMVM and SPVM have the same expense ratio: 0.39% per year.

XMVM has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.91% for SPVM.

XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMVM и SPVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор