PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMVM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMVM с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - XMVM is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMVM returned 12.25%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XMVM charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности XMVM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMVM показывает доходность 17.82%, а QQQ немного ниже – 17.04%. За последние 10 лет акции XMVM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.25% против 20.75% соответственно.

XMVM

1 день
-1.20%
1 месяц
4.69%
6 месяцев
9.69%
С начала года
17.82%
1 год
36.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
12.28%
10 лет*
12.25%
Всё время*
9.71%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

XMVM

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
$2.52M$2.17M$2.04M

Сравнение доходности по годам XMVM и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		17.82%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between XMVM and QQQ is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.29

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.45

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.57

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г.

0.64

Over the past year, the correlation between XMVM and QQQ has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XMVM и QQQ

Секторы
XMVM
QQQ

Финансовые услуги

37.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

14.8%
10.7%

Энергетика

13.5%
0.5%

Промышленность

11.7%
2.7%

Коммунальные услуги

8.5%
1.1%

Технологии

5.1%
60.9%

Недвижимость

4.9%
0.1%

Здравоохранение

2.5%
3.6%

Потребительский защитный сектор

1.2%
6.3%

Коммуникационные услуги

0.9%
13.1%

Сырьевые материалы

0.8%
1.0%

Финансовые услуги

XMVM
37.9%
QQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

XMVM
14.8%
QQQ
10.7%

Энергетика

XMVM
13.5%
QQQ
0.5%

Промышленность

XMVM
11.7%
QQQ
2.7%

Коммунальные услуги

XMVM
8.5%
QQQ
1.1%

Технологии

XMVM
5.1%
QQQ
60.9%

Недвижимость

XMVM
4.9%
QQQ
0.1%

Здравоохранение

XMVM
2.5%
QQQ
3.6%

Потребительский защитный сектор

XMVM
1.2%
QQQ
6.3%

Коммуникационные услуги

XMVM
0.9%
QQQ
13.1%

Сырьевые материалы

XMVM
0.8%
QQQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с SYLDXMVM с MDYGXMVM с MDYV
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

XMVM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XMVM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMVMQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.47

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.05

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

2.40

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

7.62

+5.18

XMVM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVM на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMVM и QQQ

Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMVMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-82.97%

+20.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-11.96%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-22.77%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-35.12%

+11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-35.12%

-9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-3.76%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-32.61%

+22.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.77%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVM и QQQ

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 3.61%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMVMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

7.44%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

16.38%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

19.56%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

22.97%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

22.53%

+0.21%

Сравнение комиссий XMVM и QQQ

XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVM и QQQ

Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.78%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

XMVM and QQQ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.44%) compared to XMVM (3.61%). In terms of maximum drawdown, XMVM dropped -62.83% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 20.75% vs 12.25% for XMVM. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, XMVM has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 20.75% return vs 12.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for XMVM.

XMVM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.42% for QQQ.

XMVM is categorized as Momentum, while QQQ is Nasdaq-100. XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.39% for XMVM and 0.18% for QQQ.

XMVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMVM и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор