PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMVM с PTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMVM с PTH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) and PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - XMVM tracks the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index while PTH tracks the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMVM returned 12.11%/yr vs 14.57%/yr for PTH. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMVM charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for PTH.

Доходность

Сравнение доходности XMVM и PTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMVM показывает доходность 16.49%, а PTH немного выше – 17.14%. За последние 10 лет акции XMVM уступали акциям PTH по среднегодовой доходности: 12.11% против 14.57% соответственно.

XMVM

1 день
1.85%
1 месяц
4.62%
6 месяцев
12.27%
С начала года
16.49%
1 год
33.46%
3 года*
18.58%
5 лет*
13.33%
10 лет*
12.11%

PTH

1 день
-2.68%
1 месяц
12.36%
6 месяцев
17.65%
С начала года
17.14%
1 год
56.88%
3 года*
14.27%
5 лет*
2.22%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMVM и PTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		16.49%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		17.14%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%34.45%-1.23%50.15%

Correlation

The correlation between XMVM and PTH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.58

Over the past year, the correlation between XMVM and PTH has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XMVM и PTH

Секторы
XMVM
PTH

Финансовые услуги

41.9%
1.2%

Потребительский циклический сектор

15.0%

-

Коммунальные услуги

9.5%

-

Промышленность

8.8%

-

Энергетика

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

7.1%

-

Недвижимость

4.2%

-

Технологии

4.0%

-

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Здравоохранение

0.7%
93.6%

Финансовые услуги

XMVM
41.9%
PTH
1.2%

Потребительский циклический сектор

XMVM
15.0%
PTH

-

Коммунальные услуги

XMVM
9.5%
PTH

-

Промышленность

XMVM
8.8%
PTH

-

Энергетика

XMVM
8.0%
PTH

-

Потребительский защитный сектор

XMVM
7.1%
PTH

-

Недвижимость

XMVM
4.2%
PTH

-

Технологии

XMVM
4.0%
PTH

-

Коммуникационные услуги

XMVM
0.9%
PTH

-

Сырьевые материалы

XMVM
0.8%
PTH

-

Здравоохранение

XMVM
0.7%
PTH
93.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с SYLDXMVM с MDYVXMVM с MDYG
Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с CUREPTH с IYW

Доходность на риск

XMVM vs. PTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMVM c PTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMVMPTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.35

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.13

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

4.77

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

12.03

-0.59

XMVM vs. PTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVM на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTH равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVM и PTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMVM и PTH

Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и PTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMVMPTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-53.52%

-9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-11.98%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-27.51%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-50.07%

+25.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-53.52%

+8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.60%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-16.95%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.74%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVM и PTH

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 3.35%, в то время как у Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMVMPTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

7.37%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

19.37%

-9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

24.34%

-9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

25.68%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

27.33%

-4.60%

Сравнение комиссий XMVM и PTH

XMVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PTH в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVM и PTH

Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности PTH в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		2.62%3.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.80%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

XMVM and PTH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTH has higher volatility (7.37%) compared to XMVM (3.35%). In terms of maximum drawdown, XMVM dropped -62.83% vs PTH's -53.52%.

On 10-year performance, PTH leads with 14.57% vs 12.11% for XMVM. On fees, XMVM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, XMVM has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTH has performed better with a 14.57% return vs 12.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for PTH.

PTH has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.80% for XMVM.

XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.39% for XMVM and 0.60% for PTH.

PTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMVM и PTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор