Сравнение XMVM с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
XMVM и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMVM и IWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMVM и IWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.15% | 18.46% | 11.73% | 16.31% | -8.21% | 35.15% | 5.68% | 30.38% | -9.62% | 2.79% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 4.91% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 4.66% | 22.01% | -13.01% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, XMVM показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции XMVM превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 11.62% против 9.40% соответственно.
XMVM
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 11.62%
IWN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMVM и IWN
XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.
Доходность на риск
XMVM vs. IWN — Ранг доходности на риск
XMVM
IWN
Сравнение XMVM c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMVM | IWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.86 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.00 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 7.95 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMVM | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.28 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.25 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.40 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между XMVM и IWN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и IWN
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности IWN в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.07% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.63% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок XMVM и IWN
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, примерно равная максимальной просадке IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и IWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMVM | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.83% | -61.55% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -13.80% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -26.70% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -46.08% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -5.39% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -10.22% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.47% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и IWN
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 4.49%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMVM | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 6.25% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 12.98% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 21.78% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 21.54% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 23.37% | -0.56% |