Сравнение XMVM с BSVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO).
XMVM и BSVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности XMVM и BSVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMVM и BSVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.72% | 18.46% | 11.73% | 20.30% |
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 9.12% | 9.21% | 4.68% | 22.38% |
Доходность по периодам
С начала года, XMVM показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 9.12%.
XMVM
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.68%
BSVO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMVM и BSVO
XMVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BSVO в 0.47%.
Доходность на риск
XMVM vs. BSVO — Ранг доходности на риск
XMVM
BSVO
Сравнение XMVM c BSVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMVM | BSVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.99 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.19 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 8.02 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMVM | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.38 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.68 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между XMVM и BSVO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и BSVO
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности BSVO в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.06% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.39% | 1.52% | 1.61% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMVM и BSVO
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и BSVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMVM | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.83% | -28.67% | -34.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -14.92% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -4.13% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -5.99% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 4.08% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и BSVO
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 4.42%, в то время как у EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMVM | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 5.52% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 13.48% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 23.76% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 22.02% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 22.02% | +0.79% |