PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMU.TO с XUSC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMU.TO с XUSC.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XMU.TO (iShares MSCI Min Vol USA Index ETF) and XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - XMU.TO tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index while XUSC.TO tracks the S&P 500 3% Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, XMU.TO returned 3.64% vs 24.15% for XUSC.TO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMU.TO charges 0.33%/yr vs 0.12%/yr for XUSC.TO.

Доходность

Сравнение доходности XMU.TO и XUSC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMU.TO показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у XUSC.TO с доходностью 13.38%.

XMU.TO

1 день
0.39%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
3.43%
С начала года
5.16%
1 год
3.64%
3 года*
10.29%
5 лет*
6.78%
10 лет*
8.80%

XUSC.TO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
9.86%
С начала года
13.38%
1 год
24.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMU.TO и XUSC.TO

2026 (YTD)20252024
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		5.16%-0.80%5.34%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		13.38%11.40%10.66%

Correlation

The correlation between XMU.TO and XUSC.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.57

The correlation between XMU.TO and XUSC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)

Часто сравнивают с XMU.TO:
XMU.TO с ZLU.TOXMU.TO с XMV.TOXMU.TO с XMS.TOXMU.TO с VFV.TOXMU.TO с XIT.TOXMU.TO с SMMVXMU.TO с XST.TO
Часто сравнивают с XUSC.TO:
XUSC.TO с ESG.TOXUSC.TO с XUS-U.TOXUSC.TO с XSP.TOXUSC.TO с ZEQL.TOXUSC.TO с VFV.TOXUSC.TO с ZUE.TOXUSC.TO с EQL.TO

Доходность на риск

XMU.TO vs. XUSC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMU.TO
Ранг доходности на риск XMU.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMU.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMU.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMU.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMU.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMU.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XUSC.TO
Ранг доходности на риск XUSC.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSC.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSC.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSC.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSC.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMU.TO c XUSC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMU.TOXUSC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
2.01

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
2.82

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.36

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.19

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

11.52

-10.63

XMU.TO vs. XUSC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMU.TO на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа XUSC.TO равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMU.TO и XUSC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMU.TO и XUSC.TO

Максимальная просадка XMU.TO за все время составила -27.31%, что больше максимальной просадки XUSC.TO в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMU.TO и XUSC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMU.TOXUSC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-18.31%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-7.60%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-2.11%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-2.59%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.10%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XMU.TO и XUSC.TO

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что XMU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUSC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMU.TOXUSC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.45%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

9.42%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

12.09%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

15.64%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

15.64%

+1.45%

Сравнение комиссий XMU.TO и XUSC.TO

XMU.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XUSC.TO в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMU.TO и XUSC.TO

Дивидендная доходность XMU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности XUSC.TO в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		1.15%1.13%1.19%1.41%1.17%1.09%1.72%1.47%1.51%1.63%1.87%1.46%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		0.94%0.94%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMU.TO and XUSC.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUSC.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUSC.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for XMU.TO.

XMU.TO tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index. Their fees differ too: 0.33% for XMU.TO and 0.12% for XUSC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMU.TO и XUSC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор