PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSC.TO с XUS-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUSC.TO с XUS-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) and XUS-U.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - XUSC.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 3% Capped Index, while XUS-U.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, XUSC.TO returned 28.32% vs 29.86% for XUS-U.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XUSC.TO charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for XUS-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUSC.TO и XUS-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUSC.TO торгуется в CAD, в то время как XUS-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUS-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUSC.TO показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у XUS-U.TO с доходностью 12.22%.

XUSC.TO

1 день
0.16%
1 месяц
6.74%
С начала года
12.87%
6 месяцев
11.15%
1 год
28.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUS-U.TO

1 день
0.27%
1 месяц
6.77%
С начала года
12.22%
6 месяцев
10.55%
1 год
29.86%
3 года*
23.38%
5 лет*
16.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUSC.TO и XUS-U.TO

2026 (YTD)20252024
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		12.87%11.40%11.76%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		12.22%12.26%11.81%

Correlation

The correlation between XUSC.TO and XUS-U.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.87

The correlation between XUSC.TO and XUS-U.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с XUSC.TO:
XUSC.TO с XSP.TOXUSC.TO с ESG.TOXUSC.TO с ZUE.TOXUSC.TO с CNCL.TOXUSC.TO с ZEQL.TOXUSC.TO с TPU.TOXUSC.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с XEQT.TOXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPS

Доходность на риск

XUSC.TO vs. XUS-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSC.TO
Ранг доходности на риск XUSC.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSC.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSC.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSC.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSC.TO c XUS-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSC.TOXUS-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.48

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.42

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.35

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

13.28

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSC.TO vs. XUS-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSC.TO на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUS-U.TO равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSC.TO и XUS-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSC.TOXUS-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.00

+0.27

Просадки

Сравнение просадок XUSC.TO и XUS-U.TO

Максимальная просадка XUSC.TO за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки XUS-U.TO в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSC.TO и XUS-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUSC.TOXUS-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-27.29%

+8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-8.95%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-4.57%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.25%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSC.TO и XUS-U.TO

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) имеют волатильность 2.55% и 2.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUSC.TOXUS-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.63%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

9.10%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

12.10%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

14.95%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

17.09%

-1.39%

Сравнение комиссий XUSC.TO и XUS-U.TO

XUSC.TO берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XUS-U.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSC.TO и XUS-U.TO

Дивидендная доходность XUSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности XUS-U.TO в 0.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		0.82%0.91%0.74%0.90%1.04%0.71%0.91%0.04%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		0.83%0.94%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUSC.TO and XUS-U.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUS-U.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUS-U.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for XUSC.TO.

XUSC.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while XUS-U.TO is S&P 500. XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index, while XUS-U.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.12% for XUSC.TO and 0.09% for XUS-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUSC.TO и XUS-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор