PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSC.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUSC.TO с VFV.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) and VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - XUSC.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 3% Capped Index, while VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, XUSC.TO returned 27.68% vs 29.48% for VFV.TO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XUSC.TO charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for VFV.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUSC.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUSC.TO показывает доходность 12.69%, а VFV.TO немного ниже – 12.30%.

XUSC.TO

1 день
0.23%
1 месяц
7.55%
С начала года
12.69%
6 месяцев
10.97%
1 год
27.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
-0.18%
1 месяц
7.30%
С начала года
12.30%
6 месяцев
10.47%
1 год
29.48%
3 года*
23.57%
5 лет*
16.84%
10 лет*
16.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUSC.TO и VFV.TO

2026 (YTD)20252024
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		12.69%11.40%11.76%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		12.30%12.18%11.74%

Correlation

The correlation between XUSC.TO and VFV.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.92

The correlation between XUSC.TO and VFV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с XUSC.TO:
XUSC.TO с XSP.TOXUSC.TO с ESG.TOXUSC.TO с ZUE.TOXUSC.TO с CNCL.TOXUSC.TO с ZEQL.TOXUSC.TO с TPU.TOXUSC.TO с XMS.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

XUSC.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSC.TO
Ранг доходности на риск XUSC.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSC.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSC.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSC.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSC.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSC.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSC.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSC.TOVFV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.59

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.53

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.44

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

13.10

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSC.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSC.TO на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFV.TO равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSC.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSC.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.14

+0.13

Просадки

Сравнение просадок XUSC.TO и VFV.TO

Максимальная просадка XUSC.TO за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSC.TO и VFV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUSC.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-27.43%

+9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-8.62%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-3.35%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.26%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSC.TO и VFV.TO

Текущая волатильность для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) составляет 2.61%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что XUSC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUSC.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.05%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

8.55%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

11.46%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

14.91%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

16.57%

-0.85%

Сравнение комиссий XUSC.TO и VFV.TO

XUSC.TO берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSC.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность XUSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности VFV.TO в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.83%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		0.84%0.94%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XUSC.TO and VFV.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VFV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for XUSC.TO.

XUSC.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while VFV.TO is S&P 500. XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index, while VFV.TO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for XUSC.TO and 0.09% for VFV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUSC.TO и VFV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор