Сравнение XUSC.TO с ESG.TO
XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) and ESG.TO (Invesco S&P 500 ESG Index ETF) are both exchange-traded funds - XUSC.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 3% Capped Index, while ESG.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Both are passively managed. Over the past year, XUSC.TO returned 28.32% vs 30.77% for ESG.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XUSC.TO charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for ESG.TO.
Доходность
Сравнение доходности XUSC.TO и ESG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUSC.TO показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у ESG.TO с доходностью 11.93%.
XUSC.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESG.TO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- 11.93%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 30.77%
- 3 года*
- 22.20%
- 5 лет*
- 17.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUSC.TO и ESG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XUSC.TO iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) | 12.87% | 11.40% | 11.76% |
ESG.TO Invesco S&P 500 ESG Index ETF | 11.93% | 10.99% | 9.24% |
Correlation
The correlation between XUSC.TO and ESG.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between XUSC.TO and ESG.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUSC.TO vs. ESG.TO — Ранг доходности на риск
XUSC.TO
ESG.TO
Сравнение XUSC.TO c ESG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUSC.TO | ESG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.48 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 3.19 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | 11.73 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUSC.TO | ESG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок XUSC.TO и ESG.TO
Максимальная просадка XUSC.TO за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки ESG.TO в -22.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSC.TO и ESG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUSC.TO | ESG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -22.31% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -9.69% | +2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -4.29% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.63% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUSC.TO и ESG.TO
Текущая волатильность для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) составляет 2.55%, в то время как у Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что XUSC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUSC.TO | ESG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 3.08% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 9.42% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 12.06% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 14.99% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 16.34% | -0.64% |
Сравнение комиссий XUSC.TO и ESG.TO
XUSC.TO берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESG.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUSC.TO и ESG.TO
Дивидендная доходность XUSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности ESG.TO в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG.TO Invesco S&P 500 ESG Index ETF | 0.75% | 0.85% | 0.92% | 1.11% | 1.38% | 1.11% | 0.95% |
XUSC.TO iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) | 0.83% | 0.94% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUSC.TO and ESG.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUSC.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUSC.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for ESG.TO.
XUSC.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while ESG.TO is S&P 500. XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index, while ESG.TO tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XUSC.TO and 0.20% for ESG.TO.
Подберите оптимальное распределение для XUSC.TO и ESG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор