PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSC.TO с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUSC.TO с XSP.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) and XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XUSC.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 3% Capped Index, while XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, XUSC.TO returned 28.32% vs 25.62% for XSP.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XUSC.TO charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for XSP.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUSC.TO и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUSC.TO показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у XSP.TO с доходностью 10.07%.

XUSC.TO

1 день
0.16%
1 месяц
6.74%
С начала года
12.87%
6 месяцев
11.15%
1 год
28.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSP.TO

1 день
0.39%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.82%
1 год
25.62%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.27%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUSC.TO и XSP.TO

2026 (YTD)20252024
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		12.87%11.40%11.76%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		10.07%15.68%5.85%

Correlation

The correlation between XUSC.TO and XSP.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.84

The correlation between XUSC.TO and XSP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XUSC.TO:
XUSC.TO с ESG.TOXUSC.TO с ZUE.TOXUSC.TO с CNCL.TOXUSC.TO с ZEQL.TOXUSC.TO с TPU.TOXUSC.TO с VFV.TOXUSC.TO с XMTM.TO
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

XUSC.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSC.TO
Ранг доходности на риск XUSC.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSC.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSC.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSC.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSC.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSC.TOXSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.19

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.01

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

2.74

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

12.64

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSC.TO vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSC.TO на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSP.TO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSC.TO и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSC.TOXSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.19

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.37

+0.91

Просадки

Сравнение просадок XUSC.TO и XSP.TO

Максимальная просадка XUSC.TO за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSC.TO и XSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUSC.TOXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-57.82%

+39.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-9.41%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-12.11%

+9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.03%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSC.TO и XSP.TO

Текущая волатильность для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) составляет 2.55%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что XUSC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUSC.TOXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.20%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

8.99%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

11.75%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

16.74%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

18.19%

-2.49%

Сравнение комиссий XUSC.TO и XSP.TO

XUSC.TO берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSC.TO и XSP.TO

Дивидендная доходность XUSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности XSP.TO в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.12%1.23%1.09%1.18%1.37%1.00%1.31%1.73%1.84%1.47%1.75%1.86%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		0.83%0.94%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUSC.TO and XSP.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for XUSC.TO.

XUSC.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while XSP.TO is S&P 500. XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index, while XSP.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.12% for XUSC.TO and 0.09% for XSP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUSC.TO и XSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор