PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSC.TO с ZUE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUSC.TO с ZUE.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) and ZUE.TO (BMO S&P 500 (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - XUSC.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 3% Capped Index, while ZUE.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, XUSC.TO returned 28.32% vs 25.65% for ZUE.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XUSC.TO charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for ZUE.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUSC.TO и ZUE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUSC.TO показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у ZUE.TO с доходностью 10.04%.

XUSC.TO

1 день
0.16%
1 месяц
6.74%
С начала года
12.87%
6 месяцев
11.15%
1 год
28.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZUE.TO

1 день
0.34%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.04%
6 месяцев
9.86%
1 год
25.65%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.23%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUSC.TO и ZUE.TO

2026 (YTD)20252024
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		12.87%11.40%11.76%
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		10.04%15.57%5.95%

Correlation

The correlation between XUSC.TO and ZUE.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.83

The correlation between XUSC.TO and ZUE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)

BMO S&P 500 (CAD Hedged)

Часто сравнивают с XUSC.TO:
XUSC.TO с XSP.TOXUSC.TO с ESG.TOXUSC.TO с CNCL.TOXUSC.TO с ZEQL.TOXUSC.TO с TPU.TOXUSC.TO с VFV.TOXUSC.TO с XMTM.TO
Часто сравнивают с ZUE.TO:
ZUE.TO с ZSP.TOZUE.TO с VSP.TOZUE.TO с VFV.TOZUE.TO с XEQT.TOZUE.TO с VCN.TOZUE.TO с TEC.TOZUE.TO с HXS.TO

Доходность на риск

XUSC.TO vs. ZUE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSC.TO
Ранг доходности на риск XUSC.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSC.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSC.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSC.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ZUE.TO
Ранг доходности на риск ZUE.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUE.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUE.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUE.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUE.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUE.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSC.TO c ZUE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSC.TOZUE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.16

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.96

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

2.73

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

12.56

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSC.TO vs. ZUE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSC.TO на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZUE.TO равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSC.TO и ZUE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSC.TOZUE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.16

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.82

+0.45

Просадки

Сравнение просадок XUSC.TO и ZUE.TO

Максимальная просадка XUSC.TO за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки ZUE.TO в -35.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSC.TO и ZUE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUSC.TOZUE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-35.56%

+17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-9.43%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-4.09%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.05%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSC.TO и ZUE.TO

Текущая волатильность для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) составляет 2.55%, в то время как у BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что XUSC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUSC.TOZUE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.38%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

9.15%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

11.96%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

16.88%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

18.14%

-2.44%

Сравнение комиссий XUSC.TO и ZUE.TO

XUSC.TO берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ZUE.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSC.TO и ZUE.TO

Дивидендная доходность XUSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности ZUE.TO в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		0.83%0.94%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		0.80%0.86%1.02%1.33%1.50%1.13%1.37%1.47%1.76%1.61%1.67%1.72%

Часто задаваемые вопросы

XUSC.TO and ZUE.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZUE.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZUE.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for XUSC.TO.

XUSC.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while ZUE.TO is S&P 500. XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index, while ZUE.TO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.12% for XUSC.TO and 0.09% for ZUE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUSC.TO и ZUE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор