Сравнение XUSC.TO с ZEQL.TO
XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) and ZEQL.TO (BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)) are both Large Cap Blend Equities funds - XUSC.TO tracks the S&P 500 3% Capped Index while ZEQL.TO tracks the MSCI USA Equal Weighted Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUSC.TO charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for ZEQL.TO.
Доходность
Сравнение доходности XUSC.TO и ZEQL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XUSC.TO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 27.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZEQL.TO
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUSC.TO и ZEQL.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XUSC.TO iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) | 11.05% |
ZEQL.TO BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) | 7.44% |
Correlation
The correlation between XUSC.TO and ZEQL.TO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUSC.TO vs. ZEQL.TO — Ранг доходности на риск
XUSC.TO
ZEQL.TO
Сравнение XUSC.TO c ZEQL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUSC.TO | ZEQL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUSC.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 2.01 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок XUSC.TO и ZEQL.TO
Максимальная просадка XUSC.TO за все время составила -18.31%, что больше максимальной просадки ZEQL.TO в -6.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSC.TO и ZEQL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUSC.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -6.12% | -12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.58% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -1.69% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XUSC.TO и ZEQL.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUSC.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 12.92% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 12.92% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 12.92% | +2.80% |
Сравнение комиссий XUSC.TO и ZEQL.TO
XUSC.TO берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ZEQL.TO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUSC.TO и ZEQL.TO
Дивидендная доходность XUSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности ZEQL.TO в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
XUSC.TO iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) | 0.84% | 0.94% | 0.24% |
ZEQL.TO BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUSC.TO and ZEQL.TO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEQL.TO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEQL.TO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for XUSC.TO.
XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index, while ZEQL.TO tracks MSCI USA Equal Weighted Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.12% for XUSC.TO and 0.05% for ZEQL.TO.
Подберите оптимальное распределение для XUSC.TO и ZEQL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор