- ISIN
- CA46438J1030
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 9 июл. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 3% Capped Index
- Страна регистрации
- Canada
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) прибавил 12.9% с начала года. Текущая цена акции XUSC.TO — CA$56.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) показал доход в 12.87% с начала года и 28.32% за последние 12 месяцев.
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 14.59%
Доходность XUSC.TO по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении XUSC.TO закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.01% | 0.66% | -3.35% | 6.74% | 6.45% | 1.08% | 12.87% | ||||||
| 2025 | 4.55% | -1.51% | -5.89% | -4.52% | 5.18% | 3.62% | 3.45% | 0.83% | 4.82% | 2.04% | 0.71% | -1.71% | 11.40% |
| 2024 | 0.57% | -0.32% | 3.16% | 1.94% | 6.67% | -0.62% | 11.76% |
Метрики бенчмарка
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) has an annualized alpha of 0.74%, beta of 0.91, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 19, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (90.78%) than losses (89.74%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.88, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.74%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 90.78%
- Участие в снижении
- 89.74%
Комиссия
Комиссия XUSC.TO составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XUSC.TO имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XUSC.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.48 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 3.31 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | 12.49 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$0.47 | CA$0.47 | CA$0.11 |
Дивидендный доход | 0.83% | 0.94% | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | ||||||
| 2025 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.22 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.25 | CA$0.47 |
| 2024 | CA$0.11 | CA$0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) показал максимальную просадку в 18.31%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 88 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -18.31%апр. 2025 г. | 2mo 7d | 4mo 8d | 6mo 15dянв. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.60%март 2026 г. | 2mo 17d | 18d | 3mo 5dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.57%авг. 2024 г. | 6d | 14d | 20dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.16%нояб. 2025 г. | 23d | 7d | 1moокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.96%дек. 2025 г. | 19d | 23d | 1mo 12dнояб. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| XUSC.TO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -27.59% | +9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -8.86% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -3.51% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.34% | -0.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XUSC.TO
Добавьте iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XUSC.TO