Сравнение XMTR с ADSK
XMTR (Xometry, Inc.) and ADSK (Autodesk, Inc.) are both stocks. XMTR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ADSK operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, XMTR returned 62.85%/yr vs 3.88%/yr for ADSK. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XMTR и ADSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMTR показывает доходность 39.06%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -21.07%.
XMTR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 49.17%
- С начала года
- 39.06%
- 6 месяцев
- 41.63%
- 1 год
- 143.81%
- 3 года*
- 62.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADSK
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -21.07%
- 6 месяцев
- -23.61%
- 1 год
- -21.69%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -3.88%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение доходности по годам XMTR и ADSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XMTR Xometry, Inc. | 39.06% | 39.40% | 18.80% | 11.42% | -37.11% | -41.35% |
ADSK Autodesk, Inc. | -21.07% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -3.67% |
Correlation
The correlation between XMTR and ADSK is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.40 |
The correlation between XMTR and ADSK shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XMTR:
$4.29B
ADSK:
$49.53B
XMTR:
-$1.02
ADSK:
$6.84
XMTR:
5.70
ADSK:
6.66
XMTR:
15.22
ADSK:
15.53
XMTR:
$740.80M
ADSK:
$7.51B
XMTR:
$290.93M
ADSK:
$6.84B
XMTR:
-$32.96M
ADSK:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMTR vs. ADSK — Ранг доходности на риск
XMTR
ADSK
Сравнение XMTR c ADSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xometry, Inc. (XMTR) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMTR | ADSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.90 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | -0.66 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | -1.27 | +8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMTR | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | -0.67 | +2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.33 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок XMTR и ADSK
Максимальная просадка XMTR за все время составила -87.09%, что больше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTR и ADSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMTR | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.09% | -76.92% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.93% | -33.15% | -16.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.44% | -33.15% | -37.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -31.74% | +18.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.85% | -22.62% | -35.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.73% | 17.10% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMTR и ADSK
Xometry, Inc. (XMTR) имеет более высокую волатильность в 37.13% по сравнению с Autodesk, Inc. (ADSK) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что XMTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMTR | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.13% | 12.79% | +24.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.25% | 26.81% | +39.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.28% | 32.68% | +60.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.62% | 35.05% | +47.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.62% | 36.42% | +46.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMTR и ADSK
Ни XMTR, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XMTR и ADSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xometry, Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XMTR и ADSK
XMTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xometry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.49M при выручке в 205.14M, что соответствует валовой рентабельности в 38.3%.
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
XMTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xometry, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.22M при выручке в 205.14M, что соответствует операционной рентабельности -2.5%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
XMTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xometry, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.27M при выручке в 205.14M, что соответствует чистой рентабельности -2.6%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
Часто задаваемые вопросы
XMTR and ADSK have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMTR has higher volatility (37.13%) compared to ADSK (12.79%). In terms of maximum drawdown, XMTR dropped -87.09% vs ADSK's -76.92%.
XMTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMTR и ADSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор