PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XMTR с ARES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности XMTR и ARES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xometry, Inc. (XMTR) и Ares Management Corporation (ARES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMTR показывает доходность 38.31%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -22.80%.


XMTR

1 день
-3.24%
1 месяц
55.22%
С начала года
38.31%
6 месяцев
45.91%
1 год
139.59%
3 года*
64.14%
5 лет*
10 лет*

ARES

1 день
-4.04%
1 месяц
2.60%
С начала года
-22.80%
6 месяцев
-22.12%
1 год
-24.14%
3 года*
14.81%
5 лет*
20.60%
10 лет*
29.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMTR и ARES


2026 (YTD)20252024202320222021
XMTR
Xometry, Inc.
38.31%39.40%18.80%11.42%-37.11%-41.35%
ARES
Ares Management Corporation
-22.80%-5.72%52.68%79.52%-12.75%29.36%

Correlation

The correlation between XMTR and ARES is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.38

Фундаментальные показатели

EPS

XMTR:

-$1.02

ARES:

$2.83

Коэффициент P/S

XMTR:

5.67

ARES:

4.29

Общая выручка (12 мес.)

XMTR:

$740.80M

ARES:

$6.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

XMTR:

$290.93M

ARES:

$4.46B

EBITDA (12 мес.)

XMTR:

-$32.96M

ARES:

$2.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xometry, Inc.

Ares Management Corporation

Доходность на риск

XMTR vs. ARES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XMTR
Ранг доходности на риск XMTR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTR: 8181
Ранг коэф-та Мартина

ARES
Ранг доходности на риск ARES: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARES: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMTR c ARES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xometry, Inc. (XMTR) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XMTRARESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.92

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

-0.49

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

-0.99

+8.10

XMTR vs. ARES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMTR на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа ARES равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMTR и ARES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XMTRARESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

-0.60

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.62

-0.64

Просадки

Сравнение просадок XMTR и ARES

Максимальная просадка XMTR за все время составила -87.09%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTR и ARES.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XMTRARESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.09%

-49.73%

-37.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.93%

-49.05%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.44%

-49.73%

-20.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.71%

-35.00%

+21.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.89%

-11.28%

-46.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.71%

24.48%

-4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XMTR и ARES

Xometry, Inc. (XMTR) имеет более высокую волатильность в 37.19% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что XMTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XMTRARESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.19%

9.18%

+28.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.31%

34.82%

+31.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.40%

40.54%

+52.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.66%

37.22%

+45.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.66%

36.63%

+46.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMTR и ARES

XMTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARES
Ares Management Corporation
4.51%3.29%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%5.65%4.32%6.81%
XMTR
Xometry, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XMTR и ARES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xometry, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
205.14M
1.53B
(XMTR) Общая выручка
(ARES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XMTR и ARES

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Xometry, Inc. и Ares Management Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
38.3%
96.1%
Активы портфеля
XMTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xometry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.49M при выручке в 205.14M, что соответствует валовой рентабельности в 38.3%.

ARES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.

XMTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xometry, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.22M при выручке в 205.14M, что соответствует операционной рентабельности -2.5%.

ARES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

XMTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xometry, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.27M при выручке в 205.14M, что соответствует чистой рентабельности -2.6%.

ARES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.


Часто задаваемые вопросы


XMTR and ARES have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMTR has higher volatility (37.19%) compared to ARES (9.18%). In terms of maximum drawdown, XMTR dropped -87.09% vs ARES's -49.73%.

XMTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMTR и ARES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор