PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMTM.TO с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMTM.TO с MTUM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XMTM.TO (iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both Momentum funds from iShares tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMTM.TO returned 18.51%/yr vs 19.18%/yr for MTUM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XMTM.TO charges 0.31%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности XMTM.TO и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMTM.TO торгуется в CAD, в то время как MTUM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MTUM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMTM.TO показывает доходность 39.24%, а MTUM немного выше – 41.18%.

XMTM.TO

1 день
2.09%
1 месяц
10.46%
С начала года
39.24%
6 месяцев
31.83%
1 год
45.84%
3 года*
36.72%
5 лет*
18.51%
10 лет*
—

MTUM

1 день
3.50%
1 месяц
11.54%
С начала года
41.18%
6 месяцев
38.43%
1 год
50.67%
3 года*
38.99%
5 лет*
19.18%
10 лет*
18.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMTM.TO и MTUM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		39.24%14.03%43.59%6.48%-14.53%15.00%25.77%3.26%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		41.18%16.57%44.14%6.55%-13.09%13.31%26.78%4.61%

Correlation

The correlation between XMTM.TO and MTUM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г.

0.46

Over the past year, XMTM.TO and MTUM have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XMTM.TO и MTUM

Секторы
XMTM.TO
MTUM

Технологии

50.8%
50.2%

Промышленность

12.0%
15.0%

Энергетика

10.4%
10.5%

Финансовые услуги

5.0%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.7%

Здравоохранение

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

3.3%
0.6%

Потребительский циклический сектор

2.9%
2.9%

Сырьевые материалы

2.2%
2.3%

Недвижимость

1.3%
1.3%

Технологии

XMTM.TO
50.8%
MTUM
50.2%

Промышленность

XMTM.TO
12.0%
MTUM
15.0%

Энергетика

XMTM.TO
10.4%
MTUM
10.5%

Финансовые услуги

XMTM.TO
5.0%
MTUM
5.0%

Коммуникационные услуги

XMTM.TO
4.6%
MTUM
5.1%

Потребительский защитный сектор

XMTM.TO
3.8%
MTUM
3.7%

Здравоохранение

XMTM.TO
3.6%
MTUM
3.5%

Коммунальные услуги

XMTM.TO
3.3%
MTUM
0.6%

Потребительский циклический сектор

XMTM.TO
2.9%
MTUM
2.9%

Сырьевые материалы

XMTM.TO
2.2%
MTUM
2.3%

Недвижимость

XMTM.TO
1.3%
MTUM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с XMTM.TO:
XMTM.TO с SPMOXMTM.TO с VMO.TOXMTM.TO с VFV.TOXMTM.TO с XCHP.TOXMTM.TO с FEQT.NEOXMTM.TO с QQC.TOXMTM.TO с VOO
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

XMTM.TO vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMTM.TO
Ранг доходности на риск XMTM.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTM.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTM.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTM.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTM.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTM.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMTM.TO c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMTM.TOMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.25

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.96

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

4.67

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

15.68

-4.36

XMTM.TO vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMTM.TO на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMTM.TO и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMTM.TO и MTUM

Максимальная просадка XMTM.TO за все время составила -29.01%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -29.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTM.TO и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMTM.TOMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.01%

-29.38%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-10.89%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-21.46%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.01%

-29.38%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.29%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-5.49%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.24%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XMTM.TO и MTUM

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) составляет 11.27%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что XMTM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMTM.TOMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.27%

12.53%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

20.05%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

22.60%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

22.05%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

22.35%

-1.93%

Сравнение комиссий XMTM.TO и MTUM

XMTM.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMTM.TO и MTUM

Дивидендная доходность XMTM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности MTUM в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.55%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		0.46%0.71%0.62%0.84%1.66%0.32%0.64%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMTM.TO and MTUM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.31% for XMTM.TO.

Both ETFs track MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their fees differ too: 0.31% for XMTM.TO and 0.15% for MTUM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMTM.TO и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор