PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMTM.TO с FEQT.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMTM.TO с FEQT.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO).

XMTM.TO и FEQT.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMTM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. FEQT.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XMTM.TO и FEQT.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMTM.TO и FEQT.NEO

2026 (YTD)20252024
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		-1.05%14.02%18.50%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		2.28%18.36%13.06%

Доходность по периодам

С начала года, XMTM.TO показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у FEQT.NEO с доходностью 2.28%.

XMTM.TO

1 день
3.68%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-6.34%
1 год
15.66%
3 года*
21.86%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

FEQT.NEO

1 день
0.95%
1 месяц
-3.56%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.52%
1 год
18.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Часто сравнивают с XMTM.TO:
XMTM.TO с SPMOXMTM.TO с VMO.TOXMTM.TO с VFV.TOXMTM.TO с XCHP.TOXMTM.TO с QQC.TOXMTM.TO с VOOXMTM.TO с XIU.TO
Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с HEQL.TOFEQT.NEO с ZSP.TO

Сравнение комиссий XMTM.TO и FEQT.NEO

XMTM.TO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FEQT.NEO в 0.43%.

FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

Доходность на риск

XMTM.TO vs. FEQT.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMTM.TO
Ранг доходности на риск XMTM.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTM.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTM.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTM.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMTM.TO c FEQT.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMTM.TOFEQT.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.23

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.73

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.65

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

7.22

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMTM.TO vs. FEQT.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMTM.TO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа FEQT.NEO равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMTM.TO и FEQT.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMTM.TOFEQT.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.23

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.37

-0.72

Корреляция

Корреляция между XMTM.TO и FEQT.NEO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMTM.TO и FEQT.NEO

Дивидендная доходность XMTM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как FEQT.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		0.62%0.70%0.62%0.84%1.66%0.33%0.64%1.24%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XMTM.TO и FEQT.NEO

Максимальная просадка XMTM.TO за все время составила -29.01%, что больше максимальной просадки FEQT.NEO в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTM.TO и FEQT.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMTM.TOFEQT.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.01%

-13.24%

-15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-11.15%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-4.10%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-1.49%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.54%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XMTM.TO и FEQT.NEO

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что XMTM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMTM.TOFEQT.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.65%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

9.38%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

15.04%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

13.27%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

13.27%

+6.63%