PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMTM.TO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMTM.TO с SPMO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XMTM.TO (iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both Momentum funds - XMTM.TO tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index while SPMO tracks the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMTM.TO returned 18.51%/yr vs 27.37%/yr for SPMO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XMTM.TO charges 0.31%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности XMTM.TO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMTM.TO торгуется в CAD, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMTM.TO показывает доходность 39.24%, а SPMO немного выше – 39.68%.

XMTM.TO

1 день
2.09%
1 месяц
10.46%
С начала года
39.24%
6 месяцев
31.83%
1 год
45.84%
3 года*
36.72%
5 лет*
18.51%
10 лет*
—

SPMO

1 день
3.99%
1 месяц
10.07%
С начала года
39.68%
6 месяцев
37.32%
1 год
51.84%
3 года*
47.74%
5 лет*
27.37%
10 лет*
22.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMTM.TO и SPMO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		39.24%14.03%43.59%6.48%-14.53%15.00%25.77%3.26%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		39.68%20.80%58.16%14.76%-4.78%22.58%25.21%3.38%

Correlation

The correlation between XMTM.TO and SPMO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г.

0.43

Over the past year, XMTM.TO and SPMO have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XMTM.TO и SPMO

Секторы
XMTM.TO
SPMO

Технологии

50.8%
56.8%

Промышленность

12.0%
10.9%

Энергетика

10.4%
2.8%

Финансовые услуги

5.0%
5.8%

Коммуникационные услуги

4.6%
8.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.8%

Здравоохранение

3.6%
5.9%

Коммунальные услуги

3.3%
2.6%

Потребительский циклический сектор

2.9%
1.1%

Сырьевые материалы

2.2%
1.5%

Недвижимость

1.3%
0.9%

Технологии

XMTM.TO
50.8%
SPMO
56.8%

Промышленность

XMTM.TO
12.0%
SPMO
10.9%

Энергетика

XMTM.TO
10.4%
SPMO
2.8%

Финансовые услуги

XMTM.TO
5.0%
SPMO
5.8%

Коммуникационные услуги

XMTM.TO
4.6%
SPMO
8.0%

Потребительский защитный сектор

XMTM.TO
3.8%
SPMO
3.8%

Здравоохранение

XMTM.TO
3.6%
SPMO
5.9%

Коммунальные услуги

XMTM.TO
3.3%
SPMO
2.6%

Потребительский циклический сектор

XMTM.TO
2.9%
SPMO
1.1%

Сырьевые материалы

XMTM.TO
2.2%
SPMO
1.5%

Недвижимость

XMTM.TO
1.3%
SPMO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с XMTM.TO:
XMTM.TO с VMO.TOXMTM.TO с VFV.TOXMTM.TO с XCHP.TOXMTM.TO с FEQT.NEOXMTM.TO с QQC.TOXMTM.TO с VOOXMTM.TO с HHIS.TO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

XMTM.TO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMTM.TO
Ранг доходности на риск XMTM.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTM.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTM.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTM.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTM.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTM.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMTM.TO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMTM.TOSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.47

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.25

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

4.02

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

13.36

-2.04

XMTM.TO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMTM.TO на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMTM.TO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMTM.TO и SPMO

Максимальная просадка XMTM.TO за все время составила -29.01%, что больше максимальной просадки SPMO в -26.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTM.TO и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMTM.TOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.01%

-26.80%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-12.95%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-21.35%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.01%

-21.43%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.83%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-4.16%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.89%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XMTM.TO и SPMO

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) составляет 11.27%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что XMTM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMTM.TOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.27%

12.16%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

18.42%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

21.10%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

20.84%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

21.72%

-1.30%

Сравнение комиссий XMTM.TO и SPMO

XMTM.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMTM.TO и SPMO

Дивидендная доходность XMTM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		0.46%0.71%0.62%0.84%1.66%0.32%0.64%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMTM.TO and SPMO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.31% for XMTM.TO.

XMTM.TO tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.31% for XMTM.TO and 0.13% for SPMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMTM.TO и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор