Сравнение XMTM.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XMTM.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMTM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMTM.TO и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMTM.TO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | -1.05% | 14.02% | 43.59% | 6.48% | -14.53% | 15.01% | 25.77% | 3.42% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.43% | 12.42% | 35.71% | 23.54% | -12.34% | 27.63% | 16.32% | 5.85% |
Разные валюты инструментов
XMTM.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMTM.TO показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.12%.
XMTM.TO
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- 14.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMTM.TO и VOO
XMTM.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
XMTM.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск
XMTM.TO
VOO
Сравнение XMTM.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMTM.TO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 4.31 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMTM.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.95 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.09 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между XMTM.TO и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMTM.TO и VOO
Дивидендная доходность XMTM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | 0.62% | 0.70% | 0.62% | 0.84% | 1.66% | 0.33% | 0.64% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок XMTM.TO и VOO
Максимальная просадка XMTM.TO за все время составила -29.01%, примерно равная максимальной просадке VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTM.TO и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMTM.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.01% | -33.99% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -11.98% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.01% | -24.52% | -4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -5.55% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -3.72% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 2.55% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMTM.TO и VOO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что XMTM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMTM.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 5.18% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 9.53% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 17.93% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 14.92% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 16.28% | +3.62% |