Сравнение XMTM.TO с XCHP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO).
XMTM.TO и XCHP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMTM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. XCHP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMTM.TO и XCHP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMTM.TO и XCHP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | -1.05% | 14.02% | 43.59% | 5.54% |
XCHP.TO iShares Semiconductor Index ETF | 13.74% | 33.58% | 21.73% | 15.27% |
Доходность по периодам
С начала года, XMTM.TO показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у XCHP.TO с доходностью 13.74%.
XMTM.TO
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- —
XCHP.TO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 22.22%
- 1 год
- 77.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMTM.TO и XCHP.TO
XMTM.TO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии XCHP.TO в 0.39%.
Доходность на риск
XMTM.TO vs. XCHP.TO — Ранг доходности на риск
XMTM.TO
XCHP.TO
Сравнение XMTM.TO c XCHP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMTM.TO | XCHP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.94 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.55 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.46 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 9.06 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMTM.TO | XCHP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.94 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.03 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между XMTM.TO и XCHP.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMTM.TO и XCHP.TO
Дивидендная доходность XMTM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности XCHP.TO в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | 0.62% | 0.70% | 0.62% | 0.84% | 1.66% | 0.33% | 0.64% | 1.24% |
XCHP.TO iShares Semiconductor Index ETF | 0.37% | 0.43% | 0.29% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMTM.TO и XCHP.TO
Максимальная просадка XMTM.TO за все время составила -29.01%, что меньше максимальной просадки XCHP.TO в -38.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTM.TO и XCHP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMTM.TO | XCHP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.01% | -38.95% | +9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -17.39% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -6.55% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -9.24% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 6.70% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMTM.TO и XCHP.TO
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) составляет 7.19%, в то время как у iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что XMTM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCHP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMTM.TO | XCHP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 12.71% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 26.42% | -12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 41.01% | -18.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 38.21% | -19.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 38.21% | -18.31% |