iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) показал доход в -4.57% с начала года и 11.33% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 17 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении XMTM.TO закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF: годовая альфа составляет 8.03%, бета — 0.47, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 18.09.2019.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (98.28%) было выше, чем в снижении (93.11%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.47 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.19 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.19 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия XMTM.TO составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

XMTM.TO имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF показал максимальную просадку в 29.01%, зарегистрированную 20 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 409 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF составляет 10.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.