PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMTM.TO с VMO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMTM.TO с VMO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO).

XMTM.TO и VMO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMTM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности XMTM.TO и VMO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMTM.TO и VMO.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		-1.05%14.02%43.59%6.48%-14.53%15.01%25.77%3.42%
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		7.02%23.20%29.68%14.93%-9.09%15.67%21.39%3.84%

Доходность по периодам

С начала года, XMTM.TO показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у VMO.TO с доходностью 7.02%.

XMTM.TO

1 день
3.68%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-6.34%
1 год
15.66%
3 года*
21.86%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

VMO.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-3.89%
С начала года
7.02%
6 месяцев
8.01%
1 год
35.97%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Часто сравнивают с XMTM.TO:
XMTM.TO с SPMOXMTM.TO с VFV.TOXMTM.TO с XCHP.TOXMTM.TO с QQC.TOXMTM.TO с FEQT.NEOXMTM.TO с VOOXMTM.TO с XIU.TO
Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с IDMOVMO.TO с VTVMO.TO с TEC.TOVMO.TO с CMGG.TO

Сравнение комиссий XMTM.TO и VMO.TO

XMTM.TO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии VMO.TO в 0.38%.

VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

Доходность на риск

XMTM.TO vs. VMO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMTM.TO
Ранг доходности на риск XMTM.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTM.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTM.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTM.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMTM.TO c VMO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMTM.TOVMO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.60

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.12

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.87

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

11.12

-7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMTM.TO vs. VMO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMTM.TO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа VMO.TO равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMTM.TO и VMO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMTM.TOVMO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.60

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.82

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.80

-0.15

Корреляция

Корреляция между XMTM.TO и VMO.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMTM.TO и VMO.TO

Дивидендная доходность XMTM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VMO.TO в 0.80%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		0.62%0.70%0.62%0.84%1.66%0.33%0.64%1.24%0.00%0.00%0.00%
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		0.80%0.85%0.90%1.03%1.65%1.09%0.70%1.70%0.80%1.15%0.51%

Просадки

Сравнение просадок XMTM.TO и VMO.TO

Максимальная просадка XMTM.TO за все время составила -29.01%, примерно равная максимальной просадке VMO.TO в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTM.TO и VMO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMTM.TOVMO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.01%

-30.53%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-12.29%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.01%

-23.27%

-5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-4.38%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-5.28%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.17%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XMTM.TO и VMO.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) составляет 7.19%, в то время как у Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что XMTM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMTM.TOVMO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

9.18%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

15.91%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

22.60%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

17.55%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

17.87%

+2.03%