PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMR-USD с JPY=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XMR-USD с JPY=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monero (XMR-USD) и USD/JPY (JPY=X).

Доходность

Сравнение доходности XMR-USD и JPY=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monero (XMR-USD) и USD/JPY (JPY=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMR-USD и JPY=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMR-USD
Monero		-24.54%124.37%16.94%12.32%-35.78%46.22%252.56%-2.31%-86.51%2,339.73%
JPY=X
USD/JPY		-0.11%0.04%0.14%-0.04%-0.02%0.05%-0.02%-0.12%0.11%0.07%
Разные валюты инструментов

XMR-USD торгуется в USD, в то время как JPY=X торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPY=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMR-USD показывает доходность -24.54%, что значительно ниже, чем у JPY=X с доходностью -0.11%.

XMR-USD

1 день
-3.14%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-24.54%
6 месяцев
-1.76%
1 год
52.20%
3 года*
27.80%
5 лет*
4.90%
10 лет*
70.28%

JPY=X

1 день
-0.05%
1 месяц
0.02%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.03%
1 год
-0.25%
3 года*
0.02%
5 лет*
0.00%
10 лет*
-0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monero

USD/JPY

Часто сравнивают с XMR-USD:
XMR-USD с BTC-USDXMR-USD с ZEC-USDXMR-USD с ETH-USDXMR-USD с ^GSPCXMR-USD с SOL-USDXMR-USD с LTC-USDXMR-USD с GME
Часто сравнивают с JPY=X:
JPY=X с SPYJPY=X с VOOJPY=X с EWJJPY=X с AAJPY=X с BTC-USDJPY=X с DXJJPY=X с IEFA

Доходность на риск

XMR-USD vs. JPY=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMR-USD
Ранг доходности на риск XMR-USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMR-USD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMR-USD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMR-USD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMR-USD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMR-USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
JPY=X
Ранг доходности на риск JPY=X: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPY=X: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPY=X: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPY=X: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPY=X: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPY=X: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMR-USD c JPY=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monero (XMR-USD) и USD/JPY (JPY=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMR-USDJPY=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

-0.10

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

-0.13

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.98

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

0.14

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.01

0.19

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMR-USD vs. JPY=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMR-USD на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа JPY=X равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMR-USD и JPY=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMR-USDJPY=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

-0.10

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.00

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

-0.00

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.01

+0.47

Корреляция

Корреляция между XMR-USD и JPY=X составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок XMR-USD и JPY=X

Максимальная просадка XMR-USD за все время составила -95.68%, что больше максимальной просадки JPY=X в -3.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMR-USD и JPY=X.

Загрузка...

Показатели просадок

XMR-USDJPY=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.68%

-38.80%

-56.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.97%

-4.70%

-54.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.49%

-14.84%

-63.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.09%

-14.84%

-78.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.04%

-1.29%

-52.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.76%

-14.82%

-47.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.06%

1.53%

+26.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XMR-USD и JPY=X

Monero (XMR-USD) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с USD/JPY (JPY=X) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что XMR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPY=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMR-USDJPY=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.61%

0.23%

+15.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.54%

1.16%

+66.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.60%

1.98%

+63.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.36%

1.19%

+66.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.89%

1.17%

+86.72%