Сравнение XMR-USD с JPY=X
XMR-USD (Monero) is a cryptocurrency, while JPY=X (USD/JPY) is a currency. Over the past 10 years, XMR-USD returned 70.77%/yr vs -0.00%/yr for JPY=X. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XMR-USD и JPY=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XMR-USD торгуется в USD, в то время как JPY=X торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPY=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMR-USD показывает доходность -28.67%, что значительно ниже, чем у JPY=X с доходностью -0.08%.
XMR-USD
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -18.61%
- С начала года
- -28.67%
- 6 месяцев
- -30.48%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 70.77%
JPY=X
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 0.08%
- 3 года*
- 0.01%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- -0.00%
Сравнение доходности по годам XMR-USD и JPY=X
Correlation
The correlation between XMR-USD and JPY=X is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMR-USD vs. JPY=X — Ранг доходности на риск
XMR-USD
JPY=X
Сравнение XMR-USD c JPY=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monero (XMR-USD) и USD/JPY (JPY=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMR-USD | JPY=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.12 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 0.17 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMR-USD и JPY=X
Максимальная просадка XMR-USD за все время составила -95.68%, что больше максимальной просадки JPY=X в -3.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMR-USD и JPY=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMR-USD | JPY=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.68% | -3.46% | -92.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.97% | -0.55% | -58.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.97% | -1.14% | -57.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.28% | -1.14% | -66.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.09% | -1.19% | -91.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.56% | -2.35% | -54.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.50% | -2.08% | -60.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.22% | 0.41% | +38.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMR-USD и JPY=X
Monero (XMR-USD) имеет более высокую волатильность в 36.47% по сравнению с USD/JPY (JPY=X) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что XMR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPY=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMR-USD | JPY=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.47% | 0.24% | +36.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.86% | 0.83% | +68.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.27% | 1.39% | +67.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.38% | 1.20% | +60.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.57% | 1.14% | +86.43% |
Часто задаваемые вопросы
XMR-USD and JPY=X have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMR-USD has higher volatility (36.47%) compared to JPY=X (0.24%). In terms of maximum drawdown, XMR-USD dropped -95.68% vs JPY=X's -3.46%.
JPY=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMR-USD и JPY=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор