Сравнение XMR-USD с JPY=X
XMR-USD (Monero) is a cryptocurrency, while JPY=X (USD/JPY) is a currency. Over the past 10 years, XMR-USD returned 67.41%/yr vs 0.00%/yr for JPY=X. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XMR-USD и JPY=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XMR-USD торгуется в USD, в то время как JPY=X торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPY=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMR-USD показывает доходность -23.79%, что значительно ниже, чем у JPY=X с доходностью -0.16%.
XMR-USD
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -46.69%
- С начала года
- -23.79%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 25.52%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 67.41%
JPY=X
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- -0.16%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- -0.02%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам XMR-USD и JPY=X
Correlation
The correlation between XMR-USD and JPY=X is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMR-USD vs. JPY=X — Ранг доходности на риск
XMR-USD
JPY=X
Сравнение XMR-USD c JPY=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monero (XMR-USD) и USD/JPY (JPY=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMR-USD | JPY=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.06 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -0.10 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMR-USD и JPY=X
Максимальная просадка XMR-USD за все время составила -95.68%, что больше максимальной просадки JPY=X в -3.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMR-USD и JPY=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMR-USD | JPY=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.68% | -3.46% | -92.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.97% | -0.64% | -58.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.97% | -1.14% | -57.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.28% | -1.14% | -66.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.09% | -1.19% | -91.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.59% | -2.43% | -51.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.47% | -2.09% | -60.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.43% | 0.43% | +42.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMR-USD и JPY=X
Monero (XMR-USD) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с USD/JPY (JPY=X) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что XMR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPY=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMR-USD | JPY=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | 0.32% | +12.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.21% | 0.68% | +63.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.46% | 1.40% | +68.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.28% | 1.21% | +60.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.50% | 1.14% | +86.36% |
Часто задаваемые вопросы
XMR-USD and JPY=X have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMR-USD has higher volatility (13.05%) compared to JPY=X (0.32%). In terms of maximum drawdown, XMR-USD dropped -95.68% vs JPY=X's -3.46%.
XMR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMR-USD и JPY=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор