Сравнение XMR-USD с SOL-USD
XMR-USD (Monero) and SOL-USD (Solana) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, XMR-USD returned 8.83%/yr vs 17.85%/yr for SOL-USD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XMR-USD и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMR-USD показывает доходность -28.67%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -45.67%.
XMR-USD
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -18.61%
- С начала года
- -28.67%
- 6 месяцев
- -30.48%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 70.77%
SOL-USD
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -19.12%
- С начала года
- -45.67%
- 6 месяцев
- -43.65%
- 1 год
- -52.93%
- 3 года*
- 60.74%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMR-USD и SOL-USD
Correlation
The correlation between XMR-USD and SOL-USD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMR-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
XMR-USD
SOL-USD
Сравнение XMR-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monero (XMR-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMR-USD | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.91 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.71 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -1.10 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMR-USD и SOL-USD
Максимальная просадка XMR-USD за все время составила -95.68%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMR-USD и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMR-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.68% | -96.27% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.97% | -74.89% | +15.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.97% | -76.28% | +17.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.28% | -96.27% | +28.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.56% | -74.19% | +17.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.50% | -51.54% | -10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.22% | 48.59% | -9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMR-USD и SOL-USD
Monero (XMR-USD) имеет более высокую волатильность в 36.47% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 19.10%. Это указывает на то, что XMR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMR-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.47% | 19.10% | +17.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.86% | 47.04% | +21.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.27% | 59.50% | +9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.38% | 81.59% | -20.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.57% | 99.61% | -12.04% |
Часто задаваемые вопросы
XMR-USD and SOL-USD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMR-USD has higher volatility (36.47%) compared to SOL-USD (19.10%). In terms of maximum drawdown, XMR-USD dropped -95.68% vs SOL-USD's -96.27%.
XMR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMR-USD и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор