Сравнение XMR-USD с GME
XMR-USD (Monero) is a cryptocurrency, while GME (GameStop Corp.) is a stock. Over the past 10 years, XMR-USD returned 67.41%/yr vs 13.88%/yr for GME. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XMR-USD и GME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMR-USD показывает доходность -23.79%, что значительно ниже, чем у GME с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции XMR-USD превзошли акции GME по среднегодовой доходности: 67.41% против 13.88% соответственно.
XMR-USD
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -46.69%
- С начала года
- -23.79%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 25.52%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 67.41%
GME
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 3.74%
- С начала года
- 9.01%
- 1 год
- -6.45%
- 3 года*
- -1.75%
- 5 лет*
- -12.33%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение доходности по годам XMR-USD и GME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMR-USD Monero | -23.79% | 124.37% | 16.94% | 12.32% | -35.78% | 46.22% | 252.56% | -2.31% | -86.51% | 2,339.73% |
GME GameStop Corp. | 9.01% | -35.93% | 78.78% | -5.04% | -50.24% | 687.63% | 209.87% | -50.19% | -22.17% | -23.66% |
Correlation
The correlation between XMR-USD and GME is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMR-USD vs. GME — Ранг доходности на риск
XMR-USD
GME
Сравнение XMR-USD c GME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monero (XMR-USD) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMR-USD | GME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.23 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -0.39 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMR-USD и GME
Максимальная просадка XMR-USD за все время составила -95.68%, примерно равная максимальной просадке GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMR-USD и GME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMR-USD | GME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.68% | -93.43% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.97% | -27.99% | -30.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.97% | -62.42% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.28% | -83.83% | +16.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.09% | -88.99% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.59% | -74.80% | +21.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.47% | -49.38% | -13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.43% | 16.48% | +25.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMR-USD и GME
Monero (XMR-USD) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с GameStop Corp. (GME) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что XMR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMR-USD | GME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | 7.53% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.21% | 27.86% | +36.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.46% | 35.74% | +33.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.28% | 94.76% | -33.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.50% | 117.84% | -30.34% |
Часто задаваемые вопросы
XMR-USD and GME have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMR-USD has higher volatility (13.05%) compared to GME (7.53%). In terms of maximum drawdown, XMR-USD dropped -95.68% vs GME's -93.43%.
XMR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMR-USD и GME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор