Сравнение XMR-USD с GME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monero (XMR-USD) и GameStop Corp. (GME).
Доходность
Сравнение доходности XMR-USD и GME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMR-USD и GME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMR-USD Monero | -24.54% | 124.37% | 16.94% | 12.32% | -35.78% | 46.22% | 252.56% | -2.31% | -86.51% | 2,339.73% |
GME GameStop Corp. | 16.33% | -35.93% | 78.78% | -5.04% | -50.24% | 687.63% | 209.87% | -50.19% | -22.17% | -23.66% |
Доходность по периодам
С начала года, XMR-USD показывает доходность -24.54%, что значительно ниже, чем у GME с доходностью 16.33%. За последние 10 лет акции XMR-USD превзошли акции GME по среднегодовой доходности: 70.28% против 14.49% соответственно.
XMR-USD
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -24.54%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 52.20%
- 3 года*
- 27.80%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 70.28%
GME
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 16.33%
- 6 месяцев
- -14.18%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -13.36%
- 10 лет*
- 14.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMR-USD vs. GME — Ранг доходности на риск
XMR-USD
GME
Сравнение XMR-USD c GME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monero (XMR-USD) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMR-USD | GME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.06 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.42 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 0.08 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 0.11 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMR-USD | GME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.06 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.14 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.12 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.14 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между XMR-USD и GME составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок XMR-USD и GME
Максимальная просадка XMR-USD за все время составила -95.68%, примерно равная максимальной просадке GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMR-USD и GME.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMR-USD | GME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.68% | -93.43% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.97% | -43.04% | -15.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.49% | -86.77% | +8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.09% | -89.25% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.04% | -73.11% | +19.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.76% | -49.10% | -13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.06% | 30.87% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMR-USD и GME
Monero (XMR-USD) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с GameStop Corp. (GME) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что XMR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMR-USD | GME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.61% | 8.75% | +6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.54% | 25.22% | +42.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.60% | 47.27% | +18.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.36% | 98.24% | -30.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.89% | 117.74% | -29.85% |