PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XMR-USD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XMR-USD с ^GSPC

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monero (XMR-USD) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMR-USD или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между XMR-USD и ^GSPC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XMR-USD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monero (XMR-USD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XMR-USD:

2.50

^GSPC:

0.63

Коэф-т Сортино

XMR-USD:

2.69

^GSPC:

1.04

Коэф-т Омега

XMR-USD:

1.32

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

XMR-USD:

1.35

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

XMR-USD:

17.24

^GSPC:

2.59

Индекс Язвы

XMR-USD:

9.76%

^GSPC:

4.94%

Дневная вол-ть

XMR-USD:

50.58%

^GSPC:

19.64%

Макс. просадка

XMR-USD:

-95.54%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

XMR-USD:

-29.31%

^GSPC:

-4.09%

Доходность по периодам

С начала года, XMR-USD показывает доходность 76.76%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции XMR-USD превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 90.05% против 10.78% соответственно.

XMR-USD

С начала года

76.76%

1 месяц

59.07%

6 месяцев

126.92%

1 год

159.11%

5 лет

40.33%

10 лет

90.05%

^GSPC

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XMR-USD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XMR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XMR-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMR-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMR-USD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMR-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMR-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMR-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XMR-USD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monero (XMR-USD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XMR-USD на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMR-USD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок XMR-USD и ^GSPC

Максимальная просадка XMR-USD за все время составила -95.54%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMR-USD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XMR-USD и ^GSPC

Monero (XMR-USD) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что XMR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...