PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMR-USD с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XMR-USD с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monero (XMR-USD) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности XMR-USD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monero (XMR-USD) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMR-USD и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMR-USD
Monero		-24.54%124.37%16.94%12.32%-35.78%46.22%252.56%-2.31%-86.51%2,339.73%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, XMR-USD показывает доходность -24.54%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции XMR-USD превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 70.28% против 12.29% соответственно.

XMR-USD

1 день
-3.14%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-24.54%
6 месяцев
-1.76%
1 год
52.20%
3 года*
27.80%
5 лет*
4.90%
10 лет*
70.28%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monero

S&P 500 Index

Часто сравнивают с XMR-USD:
XMR-USD с BTC-USDXMR-USD с ZEC-USDXMR-USD с ETH-USDXMR-USD с SOL-USDXMR-USD с JPY=XXMR-USD с LTC-USDXMR-USD с GME
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

XMR-USD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMR-USD
Ранг доходности на риск XMR-USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMR-USD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMR-USD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMR-USD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMR-USD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMR-USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMR-USD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monero (XMR-USD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMR-USD^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.88

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

1.39

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.01

6.43

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMR-USD vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMR-USD на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMR-USD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMR-USD^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.88

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.62

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между XMR-USD и ^GSPC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок XMR-USD и ^GSPC

Максимальная просадка XMR-USD за все время составила -95.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMR-USD и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

XMR-USD^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.68%

-56.78%

-38.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.97%

-9.10%

-49.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.49%

-25.43%

-53.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.09%

-33.92%

-59.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.04%

-5.67%

-48.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.76%

-10.75%

-52.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.06%

2.62%

+25.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XMR-USD и ^GSPC

Monero (XMR-USD) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что XMR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMR-USD^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.61%

5.29%

+10.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.54%

9.55%

+57.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.60%

18.33%

+47.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.36%

16.90%

+50.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.89%

18.04%

+69.85%