Сравнение XMR-USD с LTC-USD
XMR-USD (Monero) and LTC-USD (Litecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 10 years, XMR-USD returned 77.53%/yr vs 24.84%/yr for LTC-USD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XMR-USD и LTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMR-USD показывает доходность -28.16%, что значительно выше, чем у LTC-USD с доходностью -42.85%. За последние 10 лет акции XMR-USD превзошли акции LTC-USD по среднегодовой доходности: 77.53% против 24.84% соответственно.
XMR-USD
- 1 день
- -16.60%
- 1 месяц
- -25.14%
- С начала года
- -28.16%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- 28.39%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 77.53%
LTC-USD
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -22.72%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -45.47%
- 1 год
- -47.57%
- 3 года*
- -21.58%
- 5 лет*
- -24.30%
- 10 лет*
- 24.84%
Сравнение доходности по годам XMR-USD и LTC-USD
Correlation
The correlation between XMR-USD and LTC-USD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2014 г. | 0.49 |
The correlation between XMR-USD and LTC-USD shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMR-USD vs. LTC-USD — Ранг доходности на риск
XMR-USD
LTC-USD
Сравнение XMR-USD c LTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monero (XMR-USD) и Litecoin (LTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMR-USD | LTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.90 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.72 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -1.18 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMR-USD | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.74 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.31 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.24 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.19 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок XMR-USD и LTC-USD
Максимальная просадка XMR-USD за все время составила -95.68%, примерно равная максимальной просадке LTC-USD в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMR-USD и LTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMR-USD | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.68% | -97.59% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.97% | -66.51% | +7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.97% | -68.02% | +9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.28% | -84.45% | +17.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.09% | -93.64% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.25% | -88.71% | +32.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.54% | -75.63% | +13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.23% | 45.97% | -9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMR-USD и LTC-USD
Monero (XMR-USD) имеет более высокую волатильность в 30.62% по сравнению с Litecoin (LTC-USD) с волатильностью 12.66%. Это указывает на то, что XMR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMR-USD | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.62% | 12.66% | +17.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.41% | 35.95% | +31.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.17% | 53.23% | +13.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.16% | 64.65% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.79% | 85.62% | +2.17% |
Часто задаваемые вопросы
XMR-USD and LTC-USD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMR-USD has higher volatility (30.62%) compared to LTC-USD (12.66%). In terms of maximum drawdown, XMR-USD dropped -95.68% vs LTC-USD's -97.59%.
XMR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMR-USD и LTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор