PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMPT с NEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMPT с NEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA).

XMPT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности XMPT и NEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMPT и NEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMPT
VanEck CEF Municipal Income ETF		-0.12%8.01%7.01%2.55%-24.02%7.94%7.70%20.36%-5.85%8.28%
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		-0.17%11.31%9.50%0.75%-23.32%8.16%10.07%22.42%-5.72%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, XMPT показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у NEA с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции XMPT уступали акциям NEA по среднегодовой доходности: 2.13% против 3.17% соответственно.

XMPT

1 день
0.68%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.38%
1 год
5.71%
3 года*
5.19%
5 лет*
-0.86%
10 лет*
2.13%

NEA

1 день
1.60%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
3.40%
1 год
9.39%
3 года*
7.48%
5 лет*
0.39%
10 лет*
3.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck CEF Municipal Income ETF

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с XMPT:
XMPT с FMHIXMPT с FLMIXMPT с SPYXMPT с MUSTXMPT с VOOXMPT с FCEFXMPT с ANGL
Часто сравнивают с NEA:
NEA с NVGNEA с NADNEA с MUBNEA с USAUXNEA с VTEBNEA с CLOZNEA с HYD

Доходность на риск

XMPT vs. NEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMPT
Ранг доходности на риск XMPT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMPT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMPT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMPT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMPT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMPT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NEA
Ранг доходности на риск NEA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMPT c NEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMPTNEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.83

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.20

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.16

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

4.81

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMPT vs. NEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMPT на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEA равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMPT и NEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMPTNEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.83

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.04

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.27

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.31

+0.09

Корреляция

Корреляция между XMPT и NEA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMPT и NEA

Дивидендная доходность XMPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности NEA в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMPT
VanEck CEF Municipal Income ETF		5.93%5.87%5.35%3.81%5.12%3.74%3.79%4.08%5.05%4.84%5.35%5.24%
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		7.37%7.36%6.63%3.95%5.49%4.50%4.45%4.46%5.40%5.33%5.70%5.71%

Просадки

Сравнение просадок XMPT и NEA

Максимальная просадка XMPT за все время составила -35.24%, что меньше максимальной просадки NEA в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMPT и NEA.

Загрузка...

Показатели просадок

XMPTNEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.24%

-43.83%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-8.37%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.24%

-36.57%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.24%

-36.57%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.13%

-7.17%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-8.03%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.03%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XMPT и NEA

Текущая волатильность для VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) составляет 3.98%, в то время как у Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что XMPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMPTNEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.19%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

7.19%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

11.41%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

11.19%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

11.68%

-1.35%