PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMPT с NEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMPT с NEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMPT (VanEck CEF Municipal Income ETF) is High Yield Muni fund tracking the S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index, while NEA (Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund) is a stock. Over the past 10 years, XMPT returned 2.01%/yr vs 3.06%/yr for NEA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMPT charges 1.97%/yr vs 1.41%/yr for NEA.

Доходность

Сравнение доходности XMPT и NEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMPT показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у NEA с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции XMPT уступали акциям NEA по среднегодовой доходности: 2.01% против 3.06% соответственно.

XMPT

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
2.48%
6 месяцев
2.18%
1 год
11.92%
3 года*
7.19%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
2.01%

NEA

1 день
0.61%
1 месяц
1.56%
С начала года
2.35%
6 месяцев
2.95%
1 год
15.04%
3 года*
9.45%
5 лет*
0.04%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMPT и NEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMPT
VanEck CEF Municipal Income ETF		2.48%8.01%7.01%2.55%-24.02%7.94%7.70%20.36%-5.85%8.28%
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		2.35%11.31%9.50%0.75%-23.32%8.16%10.07%22.42%-5.72%8.77%

Correlation

The correlation between XMPT and NEA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2011 г.

0.68

The correlation between XMPT and NEA shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck CEF Municipal Income ETF

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с XMPT:
XMPT с FMHIXMPT с FLMIXMPT с FCEFXMPT с LDSFXMPT с MUSTXMPT с SPYXMPT с VOO
Часто сравнивают с NEA:
NEA с NVGNEA с NADNEA с MUBNEA с USAUXNEA с VTEBNEA с CLOZNEA с HYD

Доходность на риск

XMPT vs. NEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMPT
Ранг доходности на риск XMPT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMPT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMPT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMPT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMPT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMPT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NEA
Ранг доходности на риск NEA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMPT c NEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMPTNEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.42

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.13

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.08

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.43

8.31

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMPT vs. NEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMPT на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEA равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMPT и NEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMPTNEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.42

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.00

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.26

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.32

+0.10

Просадки

Сравнение просадок XMPT и NEA

Максимальная просадка XMPT за все время составила -35.24%, что меньше максимальной просадки NEA в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMPT и NEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMPTNEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.24%

-43.83%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-7.27%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-15.16%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.24%

-36.57%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.24%

-36.57%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-4.84%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-8.01%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.81%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XMPT и NEA

Текущая волатильность для VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) составляет 2.31%, в то время как у Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что XMPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMPTNEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

3.05%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

8.51%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.21%

10.60%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.35%

11.49%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

11.81%

-1.45%

Сравнение комиссий XMPT и NEA

XMPT берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии NEA в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMPT и NEA

Дивидендная доходность XMPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности NEA в 7.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		7.19%7.36%6.63%3.95%5.49%4.50%4.45%4.46%5.40%5.33%5.70%5.71%
XMPT
VanEck CEF Municipal Income ETF		6.33%5.87%5.35%3.81%5.12%3.74%3.79%4.08%5.05%4.84%5.35%5.24%

Часто задаваемые вопросы

XMPT and NEA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEA has higher volatility (3.05%) compared to XMPT (2.31%). In terms of maximum drawdown, XMPT dropped -35.24% vs NEA's -43.83%.

XMPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMPT и NEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор