- ISIN
- US92189F4607
- CUSIP
- 92189F460
- Эмитент
- VanEck
- Дата выпуска
- 12 июл. 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- High Yield Muni
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $216M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XMPT
VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) прибавил 4.0% с начала года. Текущая цена акции XMPT — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XMPT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $951.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) показал доход в 4.01% с начала года и 13.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XMPT составила 1.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
VanEck CEF Municipal Income ETF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 1.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность XMPT по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении XMPT закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.28% | 2.47% | -4.42% | 1.90% | 1.88% | 1.00% | 4.01% | ||||||
| 2025 | 2.43% | 2.22% | -2.98% | -2.43% | -0.06% | 1.04% | -0.96% | 2.18% | 4.65% | 1.53% | -0.31% | 0.66% | 8.01% |
| 2024 | 0.66% | 0.85% | 1.45% | -3.27% | 2.07% | 4.19% | 1.71% | 1.52% | 3.42% | -2.64% | 2.46% | -5.18% | 7.01% |
| 2023 | 5.15% | -5.43% | 2.30% | -0.67% | -2.95% | 2.02% | 1.50% | -4.61% | -6.87% | -2.82% | 12.17% | 4.30% | 2.55% |
| 2022 | -8.40% | -1.56% | -4.58% | -6.96% | 3.82% | -4.76% | 5.80% | -4.35% | -10.36% | -3.14% | 11.77% | -2.28% | -24.02% |
| 2021 | 0.80% | -2.02% | 2.30% | 1.84% | 2.60% | 1.71% | 1.21% | 0.34% | -3.19% | -0.90% | 1.23% | 1.91% | 7.94% |
Метрики бенчмарка
VanEck CEF Municipal Income ETF has an annualized alpha of 2.33%, beta of 0.18, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2011.
- This ETF participated in 38.98% of S&P 500 Index downside but only 30.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.18 may look defensive, but with R2 of 0.10 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.10 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.33%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 30.66%
- Участие в снижении
- 38.98%
Комиссия
Комиссия XMPT составляет 1.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XMPT имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMPT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.29 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 10.15 | -2.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VanEck CEF Municipal Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.38 | $1.28 | $1.15 | $0.81 | $1.10 | $1.11 | $1.08 | $1.12 | $1.21 | $1.29 | $1.38 | $1.41 |
Дивидендный доход | 6.24% | 5.87% | 5.35% | 3.81% | 5.12% | 3.74% | 3.79% | 4.08% | 5.05% | 4.84% | 5.35% | 5.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VanEck CEF Municipal Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.11 | $0.11 | $0.22 | $0.11 | $0.10 | $0.64 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.21 | $0.10 | $1.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.17 | $0.00 | $0.09 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.21 | $1.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.15 | $0.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.16 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.20 | $1.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VanEck CEF Municipal Income ETF показал максимальную просадку в 35.24%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка VanEck CEF Municipal Income ETF составляет 7.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -35.24%окт. 2023 г. | 2y 1mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -25.28%март 2020 г. | 21d | 8mo 14d | 9mo 5dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -21.89%авг. 2013 г. | 6mo 26d | 1y 4mo | 1y 11moянв. 2013 г. - янв. 2015 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.26%дек. 2016 г. | 4mo 23d | 2y 3mo | 2y 8moиюль 2016 г. - март 2019 г. |
Откат 2015 года2015 | -7.80%июнь 2015 г. | 4mo 7d | 5mo 25d | 10mo 2dфевр. 2015 г. - дек. 2015 г. |
Показатели просадок
| XMPT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.24% | -56.78% | +21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -9.10% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -18.90% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.24% | -25.43% | -9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.24% | -33.92% | -1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -3.31% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -10.71% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.05% | -0.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XMPT
Добавьте VanEck CEF Municipal Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XMPT