PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMPT с LDSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMPT с LDSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMPT (VanEck CEF Municipal Income ETF) and LDSF (First Trust Low Duration Strategic Focus ETF) are both exchange-traded funds - XMPT is a High Yield Muni fund tracking the S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index, while LDSF is a Short-Term Bond fund actively managed by First Trust. XMPT is passively managed, while LDSF is actively managed. Over the past 5 years, XMPT returned -1.17%/yr vs 2.38%/yr for LDSF. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XMPT charges 1.97%/yr vs 0.87%/yr for LDSF.

Доходность

Сравнение доходности XMPT и LDSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMPT показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у LDSF с доходностью 0.74%.

XMPT

1 день
-0.37%
1 месяц
1.78%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.46%
1 год
11.93%
3 года*
7.25%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
1.94%

LDSF

1 день
-0.05%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.04%
1 год
5.06%
3 года*
5.29%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMPT и LDSF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMPT
VanEck CEF Municipal Income ETF		2.34%8.01%7.01%2.55%-24.02%7.94%7.70%16.79%
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		0.74%6.82%4.20%6.53%-5.47%-0.28%2.48%4.52%

Correlation

The correlation between XMPT and LDSF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2019 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck CEF Municipal Income ETF

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с XMPT:
XMPT с FMHIXMPT с FLMIXMPT с FCEFXMPT с MUSTXMPT с SPYXMPT с VOOXMPT с ANGL
Часто сравнивают с LDSF:
LDSF с FTCBLDSF с HISFLDSF с FSIGLDSF с FMHILDSF с CAAALDSF с SGOVLDSF с VRIG

Доходность на риск

XMPT vs. LDSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMPT
Ранг доходности на риск XMPT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMPT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMPT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMPT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMPT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMPT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
LDSF
Ранг доходности на риск LDSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDSF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDSF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDSF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDSF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDSF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMPT c LDSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMPTLDSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.47

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.80

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.51

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.92

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

12.40

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMPT vs. LDSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMPT на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа LDSF равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMPT и LDSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMPTLDSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.47

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.77

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.81

-0.39

Просадки

Сравнение просадок XMPT и LDSF

Максимальная просадка XMPT за все время составила -35.24%, что больше максимальной просадки LDSF в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMPT и LDSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMPTLDSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.24%

-8.56%

-26.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-1.74%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-1.74%

-13.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.24%

-7.83%

-27.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-0.27%

-8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-1.46%

-7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.41%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XMPT и LDSF

VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что XMPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMPTLDSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

0.73%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

1.65%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.21%

2.06%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.35%

3.08%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

3.18%

+7.18%

Сравнение комиссий XMPT и LDSF

XMPT берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии LDSF в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMPT и LDSF

Дивидендная доходность XMPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности LDSF в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		4.63%4.52%4.53%4.08%2.61%1.97%2.65%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMPT
VanEck CEF Municipal Income ETF		6.34%5.87%5.35%3.81%5.12%3.74%3.79%4.08%5.05%4.84%5.35%5.24%

Часто задаваемые вопросы

XMPT and LDSF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMPT has higher volatility (2.69%) compared to LDSF (0.73%). In terms of maximum drawdown, XMPT dropped -35.24% vs LDSF's -8.56%.

On 5-year performance, LDSF leads with 2.38% vs -1.17% for XMPT. On fees, LDSF is cheaper at 0.87% per year. On volatility, LDSF has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LDSF has performed better with a 2.38% return vs -1.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDSF is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.97% for XMPT.

XMPT has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 4.63% for LDSF.

XMPT is categorized as High Yield Muni, while LDSF is Short-Term Bond. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 1.97% for XMPT and 0.87% for LDSF.

LDSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMPT и LDSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор