Сравнение XMPT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (XMPT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XMPT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMPT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMPT или SPY.
Основные характеристики
| XMPT | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.66% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 22.10% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -4.42% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.35% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.16% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.17 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 15.28 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.38% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 7.70% | 12.29% |
| Макс. просадка | -35.24% | -55.19% |
| Текущая просадка | -14.81% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XMPT и SPY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XMPT и SPY
С начала года, XMPT показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции XMPT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.16% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMPT и SPY
XMPT берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMPT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (XMPT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMPT и SPY
Дивидендная доходность XMPT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMPT VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF | 4.84% | 3.81% | 5.12% | 3.74% | 3.80% | 4.08% | 5.05% | 4.84% | 5.37% | 5.24% | 5.50% | 6.17% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок XMPT и SPY
Максимальная просадка XMPT за все время составила -35.24%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMPT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMPT и SPY
Текущая волатильность для VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (XMPT) составляет 2.98%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что XMPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.