Сравнение XMPT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XMPT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMPT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMPT и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMPT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | -0.12% | 8.01% | 7.01% | 2.55% | -24.02% | 7.94% | 7.70% | 20.36% | -5.85% | 8.28% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, XMPT показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции XMPT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.13% против 14.06% соответственно.
XMPT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- -0.86%
- 10 лет*
- 2.13%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMPT и SPY
XMPT берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
XMPT vs. SPY — Ранг доходности на риск
XMPT
SPY
Сравнение XMPT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMPT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.96 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.49 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.53 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 7.27 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMPT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.96 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.70 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.79 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между XMPT и SPY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMPT и SPY
Дивидендная доходность XMPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | 5.93% | 5.87% | 5.35% | 3.81% | 5.12% | 3.74% | 3.79% | 4.08% | 5.05% | 4.84% | 5.35% | 5.24% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок XMPT и SPY
Максимальная просадка XMPT за все время составила -35.24%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMPT и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMPT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.24% | -55.19% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -12.05% | +5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.24% | -24.50% | -10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.24% | -33.72% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.13% | -5.53% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -9.09% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.54% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMPT и SPY
Текущая волатильность для VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) составляет 3.98%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что XMPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMPT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 5.35% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 9.50% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.47% | 19.06% | -10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 17.06% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 17.92% | -7.59% |