Сравнение XMPT с MUST
XMPT (VanEck CEF Municipal Income ETF) and MUST (Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - XMPT is a High Yield Muni fund tracking the S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index, while MUST is a Money Market fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMPT returned -1.17%/yr vs 0.87%/yr for MUST. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XMPT charges 1.97%/yr vs 0.23%/yr for MUST.
Доходность
Сравнение доходности XMPT и MUST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMPT показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у MUST с доходностью 1.60%.
XMPT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- -1.17%
- 10 лет*
- 1.94%
MUST
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMPT и MUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | 2.34% | 8.01% | 7.01% | 2.55% | -24.02% | 7.94% | 7.70% | 20.36% | 2.39% |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 1.60% | 4.92% | 0.37% | 6.23% | -8.82% | 1.93% | 6.67% | 8.35% | 2.72% |
Correlation
The correlation between XMPT and MUST is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2018 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMPT vs. MUST — Ранг доходности на риск
XMPT
MUST
Сравнение XMPT c MUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMPT | MUST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.38 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 6.52 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMPT | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.39 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.16 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XMPT и MUST
Максимальная просадка XMPT за все время составила -35.24%, что больше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMPT и MUST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMPT | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.24% | -13.83% | -21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -3.01% | -3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -6.08% | -8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.24% | -13.83% | -21.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -0.94% | -8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -3.41% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.10% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMPT и MUST
VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что XMPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMPT | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 1.80% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 3.60% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.21% | 5.17% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.35% | 5.44% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 5.59% | +4.77% |
Сравнение комиссий XMPT и MUST
XMPT берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии MUST в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMPT и MUST
Дивидендная доходность XMPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности MUST в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.32% | 3.28% | 3.13% | 2.51% | 1.76% | 1.62% | 2.33% | 2.70% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | 6.34% | 5.87% | 5.35% | 3.81% | 5.12% | 3.74% | 3.79% | 4.08% | 5.05% | 4.84% | 5.35% | 5.24% |
Часто задаваемые вопросы
XMPT and MUST have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMPT has higher volatility (2.69%) compared to MUST (1.80%). In terms of maximum drawdown, XMPT dropped -35.24% vs MUST's -13.83%.
On 5-year performance, MUST leads with 0.87% vs -1.17% for XMPT. On fees, MUST is cheaper at 0.23% per year. On volatility, MUST has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MUST has performed better with a 0.87% return vs -1.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUST is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 1.97% for XMPT.
XMPT has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 3.32% for MUST.
XMPT is categorized as High Yield Muni, while MUST is Money Market. XMPT tracks S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index, while MUST tracks Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. They also come from different issuers: VanEck and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 1.97% for XMPT and 0.23% for MUST.
XMPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMPT и MUST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор