PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XMPT с MUST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMPT с MUST

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (XMPT) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST).

XMPT и MUST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMPT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMPT или MUST.

Корреляция

Корреляция между XMPT и MUST составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XMPT и MUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (XMPT) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XMPT:

0.54

MUST:

0.07

Коэф-т Сортино

XMPT:

0.82

MUST:

0.17

Коэф-т Омега

XMPT:

1.11

MUST:

1.02

Коэф-т Кальмара

XMPT:

0.23

MUST:

0.10

Коэф-т Мартина

XMPT:

1.41

MUST:

0.38

Индекс Язвы

XMPT:

3.62%

MUST:

1.66%

Дневная вол-ть

XMPT:

8.72%

MUST:

6.80%

Макс. просадка

XMPT:

-35.24%

MUST:

-13.83%

Текущая просадка

XMPT:

-17.21%

MUST:

-4.02%

Доходность по периодам

С начала года, XMPT показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у MUST с доходностью -0.63%.

XMPT

С начала года

0.49%

1 месяц

5.47%

6 месяцев

-2.81%

1 год

5.06%

5 лет

1.27%

10 лет

2.69%

MUST

С начала года

-0.63%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-1.23%

1 год

0.29%

5 лет

1.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XMPT и MUST

XMPT берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии MUST в 0.23%.

XMPT
VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XMPT и MUST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XMPT
Ранг риск-скорректированной доходности XMPT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMPT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMPT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMPT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMPT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMPT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
MUST
Ранг риск-скорректированной доходности MUST, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUST, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUST, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUST, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUST, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUST, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XMPT c MUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (XMPT) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XMPT на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа MUST равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMPT и MUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMPT и MUST

Дивидендная доходность XMPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности MUST в 3.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XMPT
VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF		5.97%5.35%3.81%5.12%3.74%3.79%4.08%5.05%4.84%5.35%5.24%5.50%
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF		3.27%3.13%2.50%1.76%1.62%2.33%2.47%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XMPT и MUST

Максимальная просадка XMPT за все время составила -35.24%, что больше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMPT и MUST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XMPT и MUST

VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (XMPT) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что XMPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...