PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMPT с FCEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMPT с FCEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMPT (VanEck CEF Municipal Income ETF) and FCEF (First Trust CEF Income Opportunity ETF) are both exchange-traded funds - XMPT is a High Yield Muni fund tracking the S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index, while FCEF is a Diversified Portfolio fund actively managed by First Trust. XMPT is passively managed, while FCEF is actively managed. Over the past 5 years, XMPT returned -1.17%/yr vs 5.84%/yr for FCEF. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XMPT charges 1.97%/yr vs 2.91%/yr for FCEF.

Доходность

Сравнение доходности XMPT и FCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMPT показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у FCEF с доходностью 6.40%.

XMPT

1 день
-0.37%
1 месяц
1.78%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.46%
1 год
11.93%
3 года*
7.25%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
1.94%

FCEF

1 день
-0.58%
1 месяц
0.80%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.10%
1 год
16.10%
3 года*
15.70%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMPT и FCEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMPT
VanEck CEF Municipal Income ETF		2.34%8.01%7.01%2.55%-24.02%7.94%7.70%20.36%-5.85%8.28%
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		6.40%14.39%17.51%10.27%-19.51%19.50%3.80%28.28%-9.65%15.72%

Correlation

The correlation between XMPT and FCEF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г.

0.36

The correlation between XMPT and FCEF shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck CEF Municipal Income ETF

First Trust CEF Income Opportunity ETF

Часто сравнивают с XMPT:
XMPT с FMHIXMPT с FLMIXMPT с LDSFXMPT с MUSTXMPT с SPYXMPT с VOOXMPT с ANGL
Часто сравнивают с FCEF:
FCEF с CEFSFCEF с JEPIFCEF с YYYFCEF с PCEFFCEF с SGOVFCEF с FFRHXFCEF с SPY

Доходность на риск

XMPT vs. FCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMPT
Ранг доходности на риск XMPT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMPT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMPT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMPT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMPT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMPT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FCEF
Ранг доходности на риск FCEF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMPT c FCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMPTFCEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.09

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.90

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.30

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

10.40

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMPT vs. FCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMPT на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCEF равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMPT и FCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMPTFCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.09

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.48

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.11

Просадки

Сравнение просадок XMPT и FCEF

Максимальная просадка XMPT за все время составила -35.24%, что меньше максимальной просадки FCEF в -44.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMPT и FCEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMPTFCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.24%

-44.81%

+9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-7.03%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-12.39%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.24%

-25.32%

-9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-1.13%

-7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-6.28%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.55%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XMPT и FCEF

VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что XMPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMPTFCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.11%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

6.18%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.21%

7.75%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.35%

12.19%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

15.42%

-5.06%

Сравнение комиссий XMPT и FCEF

XMPT берет комиссию в 1.97%, что меньше комиссии FCEF в 2.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMPT и FCEF

Дивидендная доходность XMPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности FCEF в 6.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		6.86%7.05%7.13%7.17%7.26%4.74%5.03%5.07%5.96%4.90%1.51%0.00%
XMPT
VanEck CEF Municipal Income ETF		6.34%5.87%5.35%3.81%5.12%3.74%3.79%4.08%5.05%4.84%5.35%5.24%

Часто задаваемые вопросы

XMPT and FCEF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMPT has higher volatility (2.69%) compared to FCEF (2.11%). In terms of maximum drawdown, XMPT dropped -35.24% vs FCEF's -44.81%.

On 5-year performance, FCEF leads with 5.84% vs -1.17% for XMPT. On fees, XMPT is cheaper at 1.97% per year. On volatility, FCEF has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FCEF has performed better with a 5.84% return vs -1.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMPT is cheaper with a 1.97% expense ratio, compared with 2.91% for FCEF.

FCEF has the higher dividend yield at 6.86%, compared with 6.34% for XMPT.

XMPT is categorized as High Yield Muni, while FCEF is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 1.97% for XMPT and 2.91% for FCEF.

FCEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMPT и FCEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор