Сравнение XMPT с CEFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).
XMPT и CEFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMPT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности XMPT и CEFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMPT и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | -0.80% | 8.01% | 7.01% | 2.55% | -24.02% | 7.94% | 7.70% | 20.36% | -5.85% | 1.67% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | -0.33% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 3.40% | 28.41% | -9.97% | 7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, XMPT показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью -0.33%.
XMPT
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 2.06%
CEFS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMPT и CEFS
XMPT берет комиссию в 1.97%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.
Доходность на риск
XMPT vs. CEFS — Ранг доходности на риск
XMPT
CEFS
Сравнение XMPT c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMPT | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.11 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.54 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.43 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 6.94 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMPT | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.11 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.90 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.70 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между XMPT и CEFS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMPT и CEFS
Дивидендная доходность XMPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности CEFS в 8.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | 5.92% | 5.87% | 5.35% | 3.81% | 5.12% | 3.74% | 3.79% | 4.08% | 5.05% | 4.84% | 5.35% | 5.24% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 8.01% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMPT и CEFS
Максимальная просадка XMPT за все время составила -35.24%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMPT и CEFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMPT | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.24% | -38.99% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -9.80% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.24% | -16.85% | -18.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -3.75% | -7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -3.73% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.02% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMPT и CEFS
Текущая волатильность для VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) составляет 3.90%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что XMPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMPT | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.75% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 7.46% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 13.15% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 12.99% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 15.38% | -5.05% |