Сравнение XMPT с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
XMPT и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMPT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMPT и BOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMPT и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | -0.12% | 8.01% | 7.01% | 2.55% | 1.83% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.96% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, XMPT показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 0.96%.
XMPT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- -0.86%
- 10 лет*
- 2.13%
BOXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMPT и BOXX
XMPT берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.
Доходность на риск
XMPT vs. BOXX — Ранг доходности на риск
XMPT
BOXX
Сравнение XMPT c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMPT | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 12.86 | -12.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 36.75 | -35.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 9.21 | -8.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 61.54 | -60.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 571.35 | -568.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMPT | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 12.86 | -12.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 12.97 | -12.56 |
Корреляция
Корреляция между XMPT и BOXX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMPT и BOXX
Дивидендная доходность XMPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | 5.93% | 5.87% | 5.35% | 3.81% | 5.12% | 3.74% | 3.79% | 4.08% | 5.05% | 4.84% | 5.35% | 5.24% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMPT и BOXX
Максимальная просадка XMPT за все время составила -35.24%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMPT и BOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMPT | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.24% | -0.12% | -35.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -0.07% | -6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.13% | -0.07% | -11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | 0.00% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.01% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMPT и BOXX
VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что XMPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMPT | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 0.15% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 0.25% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.47% | 0.33% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 0.37% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 0.37% | +9.96% |