PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с XJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с XJH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index, while XJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMMO returned 15.91%/yr vs 8.08%/yr for XJH. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XMMO charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for XJH.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и XJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 23.99%, что значительно выше, чем у XJH с доходностью 16.36%.

XMMO

1 день
1.28%
1 месяц
1.16%
С начала года
23.99%
6 месяцев
21.23%
1 год
36.84%
3 года*
31.28%
5 лет*
15.91%
10 лет*
20.61%

XJH

1 день
1.10%
1 месяц
3.08%
С начала года
16.36%
6 месяцев
14.06%
1 год
28.30%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и XJH

2026 (YTD)202520242023202220212020
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		23.99%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%25.22%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		16.36%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%

Correlation

The correlation between XMMO and XJH is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.89

The correlation between XMMO and XJH has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMMO и XJH

Секторы
XMMO
XJH

Промышленность

41.5%
26.8%

Технологии

19.2%
16.7%

Сырьевые материалы

6.9%
5.0%

Энергетика

6.5%
2.9%

Здравоохранение

6.3%
9.7%

Коммунальные услуги

5.6%
1.5%

Недвижимость

5.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.2%

Финансовые услуги

2.5%
14.0%

Потребительский циклический сектор

2.2%
9.6%

Коммуникационные услуги

1.3%
1.1%

Промышленность

XMMO
41.5%
XJH
26.8%

Технологии

XMMO
19.2%
XJH
16.7%

Сырьевые материалы

XMMO
6.9%
XJH
5.0%

Энергетика

XMMO
6.5%
XJH
2.9%

Здравоохранение

XMMO
6.3%
XJH
9.7%

Коммунальные услуги

XMMO
5.6%
XJH
1.5%

Недвижимость

XMMO
5.4%
XJH
8.1%

Потребительский защитный сектор

XMMO
2.7%
XJH
4.2%

Финансовые услуги

XMMO
2.5%
XJH
14.0%

Потребительский циклический сектор

XMMO
2.2%
XJH
9.6%

Коммуникационные услуги

XMMO
1.3%
XJH
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с FMTM
Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с FZIPXXJH с SUSL

Доходность на риск

XMMO vs. XJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c XJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMMOXJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.72

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.49

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

2.96

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

10.89

+6.62

XMMO vs. XJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJH равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и XJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMMO и XJH

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и XJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOXJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-25.07%

-30.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-9.61%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-24.56%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-25.07%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

0.00%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-6.76%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.60%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и XJH

Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOXJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

4.70%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

12.34%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

16.61%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

19.96%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

19.86%

+2.46%

Сравнение комиссий XMMO и XJH

XMMO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и XJH

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности XJH в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.07%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.56%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and XJH have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (8.13%) compared to XJH (4.70%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs XJH's -25.07%.

On 5-year performance, XMMO leads with 15.91% vs 8.08% for XJH. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XJH has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XMMO has performed better with a 15.91% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

XJH has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.56% for XMMO.

XMMO is categorized as Momentum, while XJH is Mid Cap Blend Equities. XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index, while XJH tracks S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XMMO and 0.12% for XJH.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и XJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор