PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XJH с SUSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XJH и SUSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJH и SUSL


2026 (YTD)202520242023202220212020
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
2.75%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
-5.17%18.97%23.51%29.08%-20.22%31.53%15.86%

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у SUSL с доходностью -5.17%.


XJH

1 день
0.90%
1 месяц
-5.67%
С начала года
2.75%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.09%
3 года*
11.87%
5 лет*
6.04%
10 лет*

SUSL

1 день
0.97%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-2.04%
1 год
20.34%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.76%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

Сравнение комиссий XJH и SUSL

XJH берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SUSL в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XJH vs. SUSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5454
Ранг коэф-та Мартина

SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c SUSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XJHSUSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.11

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.68

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.85

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

7.24

-1.71

XJH vs. SUSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUSL равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и SUSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XJHSUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.11

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.68

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.75

-0.08

Корреляция

Корреляция между XJH и SUSL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и SUSL

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности SUSL в 1.07%


TTM2025202420232022202120202019
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
1.22%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
1.07%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%

Просадки

Сравнение просадок XJH и SUSL

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки SUSL в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и SUSL.


Загрузка...

Показатели просадок


XJHSUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-34.26%

+9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-11.37%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-26.98%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-7.78%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-5.81%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.90%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и SUSL

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что XJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XJHSUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.66%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

10.22%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

18.35%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

17.44%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

19.93%

+0.06%