Сравнение XJH с SUSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL).
XJH и SUSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. SUSL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended ESG Leaders Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJH или SUSL.
Основные характеристики
| XJH | SUSL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.76% | 27.02% |
| Дох-ть за 1 год | 38.47% | 40.51% |
| Дох-ть за 3 года | 5.26% | 9.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.28 | 4.19 |
| Коэф-т Мартина | 12.65 | 17.79 |
| Индекс Язвы | 2.90% | 2.21% |
| Дневная вол-ть | 16.94% | 13.72% |
| Макс. просадка | -25.07% | -34.26% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XJH и SUSL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XJH и SUSL
С начала года, XJH показывает доходность 18.76%, что значительно ниже, чем у SUSL с доходностью 27.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJH и SUSL
XJH берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SUSL в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XJH c SUSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJH и SUSL
Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности SUSL в 1.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.11% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% | 0.00% |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 1.01% | 1.27% | 1.57% | 1.12% | 1.38% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок XJH и SUSL
Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки SUSL в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и SUSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XJH и SUSL
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что XJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.