Сравнение XJH с SUSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL).
XJH и SUSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. SUSL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended ESG Leaders Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XJH и SUSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XJH и SUSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 2.75% | 8.12% | 12.27% | 16.74% | -14.36% | 23.43% | 29.59% |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | -5.17% | 18.97% | 23.51% | 29.08% | -20.22% | 31.53% | 15.86% |
Доходность по периодам
С начала года, XJH показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у SUSL с доходностью -5.17%.
XJH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
SUSL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJH и SUSL
XJH берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SUSL в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XJH vs. SUSL — Ранг доходности на риск
XJH
SUSL
Сравнение XJH c SUSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJH | SUSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.11 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.68 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.85 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 7.24 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJH | SUSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.11 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.68 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.75 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между XJH и SUSL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJH и SUSL
Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности SUSL в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% | 0.00% |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 1.07% | 0.99% | 1.10% | 1.27% | 1.57% | 1.12% | 1.38% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок XJH и SUSL
Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки SUSL в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и SUSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XJH | SUSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.07% | -34.26% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -11.37% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -26.98% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -7.78% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -5.81% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.90% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJH и SUSL
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что XJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XJH | SUSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 5.66% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 10.22% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 18.35% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 17.44% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 19.93% | +0.06% |