PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XJH с FZIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XJH и FZIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJH и FZIPX


2026 (YTD)202520242023202220212020
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
2.75%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund
1.65%12.51%12.39%18.13%-18.01%21.31%31.04%

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у FZIPX с доходностью 1.65%.


XJH

1 день
0.90%
1 месяц
-5.67%
С начала года
2.75%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.09%
3 года*
11.87%
5 лет*
6.04%
10 лет*

FZIPX

1 день
3.50%
1 месяц
-5.93%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.63%
1 год
22.46%
3 года*
13.62%
5 лет*
5.55%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Сравнение комиссий XJH и FZIPX

XJH берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XJH vs. FZIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5454
Ранг коэф-та Мартина

FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XJHFZIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.03

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.57

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.60

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

6.88

-1.34

XJH vs. FZIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZIPX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XJHFZIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.03

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.27

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.35

+0.32

Корреляция

Корреляция между XJH и FZIPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и FZIPX

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что сопоставимо с доходностью FZIPX в 1.22%


TTM20252024202320222021202020192018
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
1.22%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund
1.22%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%

Просадки

Сравнение просадок XJH и FZIPX

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и FZIPX.


Загрузка...

Показатели просадок


XJHFZIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-42.71%

+17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-14.33%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-28.19%

+3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-6.45%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-9.09%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.34%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и FZIPX

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) составляет 6.71%, в то время как у Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что XJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XJHFZIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

7.43%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

13.35%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

22.29%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

20.93%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

23.98%

-3.99%