Сравнение XJH с FZIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX).
XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. FZIPX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJH или FZIPX.
Основные характеристики
| XJH | FZIPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.76% | 18.61% |
| Дох-ть за 1 год | 38.47% | 41.18% |
| Дох-ть за 3 года | 5.26% | 3.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 3.02 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.28 | 1.72 |
| Коэф-т Мартина | 12.65 | 11.88 |
| Индекс Язвы | 2.90% | 3.30% |
| Дневная вол-ть | 16.94% | 18.50% |
| Макс. просадка | -25.07% | -42.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XJH и FZIPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XJH и FZIPX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XJH показывает доходность 18.76%, а FZIPX немного ниже – 18.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJH и FZIPX
XJH берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XJH c FZIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJH и FZIPX
Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности FZIPX в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.11% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 1.20% | 1.43% | 1.64% | 1.23% | 1.24% | 1.26% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок XJH и FZIPX
Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и FZIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XJH и FZIPX
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеют волатильность 5.47% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.