PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XJH с MDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XJH с MDY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).

XJH и MDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJH или MDY.

Корреляция

Корреляция между XJH и MDY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XJH и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XJH:

0.11

MDY:

0.15

Коэф-т Сортино

XJH:

0.39

MDY:

0.43

Коэф-т Омега

XJH:

1.05

MDY:

1.06

Коэф-т Кальмара

XJH:

0.14

MDY:

0.17

Коэф-т Мартина

XJH:

0.44

MDY:

0.54

Индекс Язвы

XJH:

7.92%

MDY:

7.65%

Дневная вол-ть

XJH:

22.13%

MDY:

21.95%

Макс. просадка

XJH:

-25.07%

MDY:

-55.33%

Текущая просадка

XJH:

-10.12%

MDY:

-9.54%

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью -1.88%.

XJH

С начала года

-2.14%

1 месяц

12.26%

6 месяцев

-8.20%

1 год

2.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MDY

С начала года

-1.88%

1 месяц

12.08%

6 месяцев

-7.68%

1 год

3.22%

5 лет

16.04%

10 лет

8.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XJH и MDY

XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MDY в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XJH и MDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XJH
Ранг риск-скорректированной доходности XJH, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XJH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг риск-скорректированной доходности MDY, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XJH c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDY равному 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и MDY

XJH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.26%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%1.17%

Просадки

Сравнение просадок XJH и MDY

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и MDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и MDY

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеют волатильность 6.18% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...