Сравнение XJH с MDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).
XJH и MDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJH или MDY.
Основные характеристики
| XJH | MDY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.76% | 19.73% |
| Дох-ть за 1 год | 38.47% | 38.41% |
| Дох-ть за 3 года | 5.26% | 5.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 3.18 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.28 | 2.49 |
| Коэф-т Мартина | 12.65 | 13.39 |
| Индекс Язвы | 2.90% | 2.76% |
| Дневная вол-ть | 16.94% | 16.39% |
| Макс. просадка | -25.07% | -55.33% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XJH и MDY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XJH и MDY
С начала года, XJH показывает доходность 18.76%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью 19.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJH и MDY
XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MDY в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XJH c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJH и MDY
Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности MDY в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.11% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.09% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% | 1.17% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок XJH и MDY
Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и MDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XJH и MDY
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеют волатильность 5.47% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.