PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XJH с IJH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XJH и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJH и IJH


2026 (YTD)202520242023202220212020
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
2.75%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
3.42%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%29.13%

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 3.42%.


XJH

1 день
0.90%
1 месяц
-5.67%
С начала года
2.75%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.09%
3 года*
11.87%
5 лет*
6.04%
10 лет*

IJH

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.42%
6 месяцев
4.74%
1 год
17.69%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий XJH и IJH

XJH берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XJH vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5454
Ранг коэф-та Мартина

IJH
Ранг доходности на риск IJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XJHIJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.84

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

5.56

-0.02

XJH vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJH равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XJHIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.84

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.34

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.44

+0.23

Корреляция

Корреляция между XJH и IJH составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и IJH

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности IJH в 1.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
1.22%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.30%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%

Просадки

Сравнение просадок XJH и IJH

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и IJH.


Загрузка...

Показатели просадок


XJHIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-55.07%

+30.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-14.16%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-24.10%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-5.34%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-7.61%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.29%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и IJH

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 6.71% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XJHIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.40%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

11.93%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

21.08%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

19.74%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

21.16%

-1.17%