Сравнение XJH с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
XJH и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJH или IJH.
Основные характеристики
XJH | IJH | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.20% | 8.19% |
Дох-ть за 1 год | 24.18% | 25.09% |
Дох-ть за 3 года | 3.99% | 4.96% |
Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.53 |
Дневная вол-ть | 16.31% | 15.90% |
Макс. просадка | -25.07% | -55.07% |
Current Drawdown | -1.76% | -1.53% |
Корреляция
Корреляция между XJH и IJH составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XJH и IJH
С начала года, XJH показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 8.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJH и IJH
XJH берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XJH c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJH и IJH
Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности IJH в 1.30%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.62% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок XJH и IJH
Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XJH и IJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 4.30% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.