Сравнение XJH с NUMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV).
XJH и NUMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. NUMV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Value. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJH или NUMV.
Основные характеристики
| XJH | NUMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.76% | 18.17% |
| Дох-ть за 1 год | 38.47% | 38.21% |
| Дох-ть за 3 года | 5.26% | 2.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.28 | 1.65 |
| Коэф-т Мартина | 12.65 | 16.20 |
| Индекс Язвы | 2.90% | 2.28% |
| Дневная вол-ть | 16.94% | 13.66% |
| Макс. просадка | -25.07% | -43.46% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XJH и NUMV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XJH и NUMV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XJH показывает доходность 18.76%, а NUMV немного ниже – 18.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJH и NUMV
XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NUMV в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XJH c NUMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJH и NUMV
Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности NUMV в 1.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.11% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | 1.86% | 2.20% | 5.78% | 6.62% | 1.38% | 2.40% | 4.01% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок XJH и NUMV
Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки NUMV в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и NUMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XJH и NUMV
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что XJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.