PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJH с NUMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJH с NUMV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) and NUMV (Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index, while NUMV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJH returned 7.22%/yr vs 6.61%/yr for NUMV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XJH charges 0.12%/yr vs 0.31%/yr for NUMV.

Доходность

Сравнение доходности XJH и NUMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у NUMV с доходностью 10.03%.

XJH

1 день
-2.05%
1 месяц
0.67%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.82%
1 год
23.03%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—

NUMV

1 день
-0.94%
1 месяц
3.33%
С начала года
10.03%
6 месяцев
10.89%
1 год
23.50%
3 года*
16.75%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJH и NUMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		11.87%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		10.03%14.05%12.31%8.43%-14.97%31.15%23.42%

Correlation

The correlation between XJH and NUMV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.93

The correlation between XJH and NUMV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJH и NUMV

Секторы
XJH
NUMV

Промышленность

25.9%
13.9%

Технологии

16.0%
14.8%

Финансовые услуги

14.8%
18.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.1%

Здравоохранение

9.6%
8.2%

Недвижимость

8.2%
8.6%

Сырьевые материалы

4.9%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
8.3%

Энергетика

2.9%
2.6%

Коммунальные услуги

1.6%
6.8%

Коммуникационные услуги

1.1%
5.5%

Промышленность

XJH
25.9%
NUMV
13.9%

Технологии

XJH
16.0%
NUMV
14.8%

Финансовые услуги

XJH
14.8%
NUMV
18.6%

Потребительский циклический сектор

XJH
11.3%
NUMV
8.1%

Здравоохранение

XJH
9.6%
NUMV
8.2%

Недвижимость

XJH
8.2%
NUMV
8.6%

Сырьевые материалы

XJH
4.9%
NUMV
4.6%

Потребительский защитный сектор

XJH
3.8%
NUMV
8.3%

Энергетика

XJH
2.9%
NUMV
2.6%

Коммунальные услуги

XJH
1.6%
NUMV
6.8%

Коммуникационные услуги

XJH
1.1%
NUMV
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с FZIPXXJH с SUSL
Часто сравнивают с NUMV:
NUMV с NUSCNUMV с NULGNUMV с IMCVNUMV с AVUVNUMV с FDISNUMV с ESGVNUMV с VFIAX

Доходность на риск

XJH vs. NUMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NUMV
Ранг доходности на риск NUMV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c NUMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJHNUMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.96

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.85

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.83

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

10.70

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJH vs. NUMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUMV равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и NUMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJHNUMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.96

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.38

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.45

+0.29

Просадки

Сравнение просадок XJH и NUMV

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки NUMV в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и NUMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJHNUMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-43.46%

+18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-8.71%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-19.53%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-25.71%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-0.94%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-6.88%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.29%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и NUMV

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что XJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJHNUMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.09%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

9.24%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

12.53%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

17.40%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

19.76%

+0.13%

Сравнение комиссий XJH и NUMV

XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NUMV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и NUMV

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности NUMV в 1.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		1.39%1.53%1.81%2.20%5.78%6.62%1.38%2.40%4.01%0.83%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.12%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XJH and NUMV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XJH has higher volatility (4.49%) compared to NUMV (3.09%). In terms of maximum drawdown, XJH dropped -25.07% vs NUMV's -43.46%.

On 5-year performance, XJH leads with 7.22% vs 6.61% for NUMV. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. On volatility, NUMV has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XJH has performed better with a 7.22% return vs 6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.31% for NUMV.

NUMV has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.12% for XJH.

XJH is categorized as Mid Cap Blend Equities, while NUMV is Mid Cap Value Equities. XJH tracks S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index, while NUMV tracks TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Nuveen. Their fees differ too: 0.12% for XJH and 0.31% for NUMV.

NUMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJH и NUMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор