PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XJH с NUMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XJH с NUMV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV).

XJH и NUMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. NUMV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Value. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJH или NUMV.

Корреляция

Корреляция между XJH и NUMV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XJH и NUMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XJH:

-0.05

NUMV:

0.19

Коэф-т Сортино

XJH:

0.13

NUMV:

0.48

Коэф-т Омега

XJH:

1.02

NUMV:

1.06

Коэф-т Кальмара

XJH:

-0.02

NUMV:

0.22

Коэф-т Мартина

XJH:

-0.05

NUMV:

0.72

Индекс Язвы

XJH:

7.89%

NUMV:

5.92%

Дневная вол-ть

XJH:

21.81%

NUMV:

17.14%

Макс. просадка

XJH:

-25.07%

NUMV:

-43.46%

Текущая просадка

XJH:

-13.24%

NUMV:

-9.43%

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у NUMV с доходностью -2.10%.

XJH

С начала года

-5.54%

1 месяц

9.77%

6 месяцев

-10.70%

1 год

-1.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NUMV

С начала года

-2.10%

1 месяц

8.26%

6 месяцев

-6.95%

1 год

3.15%

5 лет

12.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XJH и NUMV

XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NUMV в 0.30%.

NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XJH и NUMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XJH
Ранг риск-скорректированной доходности XJH, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XJH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
NUMV
Ранг риск-скорректированной доходности NUMV, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUMV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XJH c NUMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа NUMV равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и NUMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и NUMV

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности NUMV в 1.84%

TTM20242023202220212020201920182017
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.34%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%0.00%
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		1.84%1.81%2.20%5.78%6.62%1.38%2.40%4.01%0.83%

Просадки

Сравнение просадок XJH и NUMV

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки NUMV в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и NUMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и NUMV

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что XJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...