PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJH с XJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJH с XJR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) and XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - XJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index, while XJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJH returned 7.22%/yr vs 5.30%/yr for XJR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XJH и XJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у XJR с доходностью 14.44%.

XJH

1 день
-2.05%
1 месяц
0.67%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.82%
1 год
23.03%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—

XJR

1 день
-1.81%
1 месяц
0.26%
С начала года
14.44%
6 месяцев
13.89%
1 год
26.62%
3 года*
13.68%
5 лет*
5.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJH и XJR

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		11.87%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		14.44%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%

Correlation

The correlation between XJH and XJR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.94

The correlation between XJH and XJR has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJH и XJR

Секторы
XJH
XJR

Промышленность

25.9%
15.5%

Технологии

16.0%
16.8%

Финансовые услуги

14.8%
18.2%

Потребительский циклический сектор

11.3%
13.5%

Здравоохранение

9.6%
10.7%

Недвижимость

8.2%
7.6%

Сырьевые материалы

4.9%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.7%

Энергетика

2.9%
4.7%

Коммунальные услуги

1.6%
2.0%

Коммуникационные услуги

1.1%
2.5%

Промышленность

XJH
25.9%
XJR
15.5%

Технологии

XJH
16.0%
XJR
16.8%

Финансовые услуги

XJH
14.8%
XJR
18.2%

Потребительский циклический сектор

XJH
11.3%
XJR
13.5%

Здравоохранение

XJH
9.6%
XJR
10.7%

Недвижимость

XJH
8.2%
XJR
7.6%

Сырьевые материалы

XJH
4.9%
XJR
4.5%

Потребительский защитный сектор

XJH
3.8%
XJR
2.7%

Энергетика

XJH
2.9%
XJR
4.7%

Коммунальные услуги

XJH
1.6%
XJR
2.0%

Коммуникационные услуги

XJH
1.1%
XJR
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с XJH:
XJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с FZIPXXJH с SUSL
Часто сравнивают с XJR:
XJR с ESMLXJR с VLUXJR с SMMDXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUVXJR с VBR

Доходность на риск

XJH vs. XJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c XJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJHXJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.58

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.32

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.00

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

9.62

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJH vs. XJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJR равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и XJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJHXJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.25

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.66

+0.08

Просадки

Сравнение просадок XJH и XJR

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки XJR в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и XJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJHXJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-27.14%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-9.43%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-27.14%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-27.14%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-1.81%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-9.47%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.93%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и XJR

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) составляет 4.49%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что XJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJHXJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.06%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

12.40%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

17.94%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

21.45%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

21.73%

-1.84%

Сравнение комиссий XJH и XJR

И XJH, и XJR имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и XJR

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности XJR в 1.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.12%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		1.00%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XJH and XJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XJR has higher volatility (5.06%) compared to XJH (4.49%). In terms of maximum drawdown, XJH dropped -25.07% vs XJR's -27.14%.

On 5-year performance, XJH leads with 7.22% vs 5.30% for XJR. Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. On volatility, XJH has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XJH has performed better with a 7.22% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH and XJR have the same expense ratio: 0.12% per year.

XJH has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 1.00% for XJR.

XJH is categorized as Mid Cap Blend Equities, while XJR is Small Cap Blend Equities. XJH tracks S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index, while XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index.

XJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJH и XJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор