PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XJH с XJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XJH с XJR

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR).

XJH и XJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJH или XJR.

Корреляция

Корреляция между XJH и XJR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XJH и XJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XJH:

0.11

XJR:

0.09

Коэф-т Сортино

XJH:

0.39

XJR:

0.37

Коэф-т Омега

XJH:

1.05

XJR:

1.05

Коэф-т Кальмара

XJH:

0.14

XJR:

0.11

Коэф-т Мартина

XJH:

0.44

XJR:

0.33

Индекс Язвы

XJH:

7.92%

XJR:

9.26%

Дневная вол-ть

XJH:

22.13%

XJR:

24.44%

Макс. просадка

XJH:

-25.07%

XJR:

-27.14%

Текущая просадка

XJH:

-10.12%

XJR:

-13.61%

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у XJR с доходностью -5.60%.

XJH

С начала года

-2.14%

1 месяц

12.26%

6 месяцев

-8.20%

1 год

2.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XJR

С начала года

-5.60%

1 месяц

12.62%

6 месяцев

-12.95%

1 год

2.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XJH и XJR

И XJH, и XJR имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XJH и XJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XJH
Ранг риск-скорректированной доходности XJH, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XJH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
XJR
Ранг риск-скорректированной доходности XJR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XJR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XJH c XJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJR равному 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и XJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и XJR

Ни XJH, ни XJR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XJH и XJR

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки XJR в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и XJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и XJR

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеют волатильность 6.18% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...