PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с WUGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с WUGI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) are both exchange-traded funds - XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index, while WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica. XMMO is passively managed, while WUGI is actively managed. Over the past 5 years, XMMO returned 15.91%/yr vs 16.13%/yr for WUGI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMMO charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for WUGI.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и WUGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMMO показывает доходность 22.77%, а WUGI немного выше – 23.35%.

XMMO

1 день
0.96%
1 месяц
0.41%
С начала года
22.77%
6 месяцев
22.33%
1 год
37.93%
3 года*
30.62%
5 лет*
15.91%
10 лет*
19.95%

WUGI

1 день
1.10%
1 месяц
4.42%
С начала года
23.35%
6 месяцев
25.24%
1 год
41.20%
3 года*
33.73%
5 лет*
16.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и WUGI

2026 (YTD)202520242023202220212020
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		22.77%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%57.86%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		23.35%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%97.36%

Correlation

The correlation between XMMO and WUGI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2020 г.

0.65

The correlation between XMMO and WUGI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMMO и WUGI

Секторы
XMMO
WUGI

Промышленность

40.8%
7.3%

Технологии

19.1%
76.3%

Сырьевые материалы

7.0%
0.0%

Энергетика

6.8%
0.0%

Здравоохранение

6.3%
0.2%

Недвижимость

5.7%
0.1%

Коммунальные услуги

5.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%
5.6%

Финансовые услуги

2.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

1.4%
8.8%

Потребительский защитный сектор

0.5%
0.1%

Промышленность

XMMO
40.8%
WUGI
7.3%

Технологии

XMMO
19.1%
WUGI
76.3%

Сырьевые материалы

XMMO
7.0%
WUGI
0.0%

Энергетика

XMMO
6.8%
WUGI
0.0%

Здравоохранение

XMMO
6.3%
WUGI
0.2%

Недвижимость

XMMO
5.7%
WUGI
0.1%

Коммунальные услуги

XMMO
5.7%
WUGI

-

Потребительский циклический сектор

XMMO
4.6%
WUGI
5.6%

Финансовые услуги

XMMO
2.3%
WUGI
2.0%

Коммуникационные услуги

XMMO
1.4%
WUGI
8.8%

Потребительский защитный сектор

XMMO
0.5%
WUGI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Esoterica NextG Economy ETF

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV
Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGT

Доходность на риск

XMMO vs. WUGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c WUGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMMOWUGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.54

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.08

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

2.17

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.54

7.02

+10.53

XMMO vs. WUGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WUGI равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и WUGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMMO и WUGI

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке WUGI в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и WUGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOWUGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-56.41%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-17.99%

+9.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-27.49%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-56.41%

+28.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-3.98%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-16.61%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

5.54%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и WUGI

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) составляет 9.07%, в то время как у Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что XMMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WUGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOWUGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

13.03%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

22.14%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

25.36%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

31.07%

-9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

31.09%

-8.74%

Сравнение комиссий XMMO и WUGI

XMMO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WUGI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и WUGI

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности WUGI в 18.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		18.51%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and WUGI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WUGI has higher volatility (13.03%) compared to XMMO (9.07%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs WUGI's -56.41%.

On 5-year performance, WUGI leads with 16.13% vs 15.91% for XMMO. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WUGI has performed better with a 16.13% return vs 15.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.

WUGI has the higher dividend yield at 18.51%, compared with 0.61% for XMMO.

XMMO is categorized as Momentum, while WUGI is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and Esoterica. Their fees differ too: 0.35% for XMMO and 0.75% for WUGI.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и WUGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор