PortfoliosLab logo
Сравнение WUGI с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WUGI и VGT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности WUGI и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
167.63%
167.83%
WUGI
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WUGI:

0.54

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

WUGI:

0.94

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

WUGI:

1.12

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

WUGI:

0.62

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

WUGI:

2.02

VGT:

1.41

Индекс Язвы

WUGI:

8.38%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

WUGI:

31.72%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

WUGI:

-56.41%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

WUGI:

-16.33%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность -8.61%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.99%.


WUGI

С начала года

-8.61%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-6.07%

1 год

13.57%

5 лет

18.85%

10 лет

N/A

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-8.98%

1 год

9.04%

5 лет

19.19%

10 лет

18.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WUGI и VGT

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


График комиссии WUGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WUGI: 0.75%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WUGI и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WUGI
Ранг риск-скорректированной доходности WUGI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WUGI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WUGI c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WUGI, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WUGI: 0.54
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино WUGI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WUGI: 0.94
VGT: 0.71
Коэффициент Омега WUGI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WUGI: 1.12
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара WUGI, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WUGI: 0.62
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина WUGI, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WUGI: 2.02
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.37
WUGI
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и VGT

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VGT в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
4.48%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок WUGI и VGT

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.33%
-15.44%
WUGI
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и VGT

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 18.73% и 19.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.73%
19.16%
WUGI
VGT