PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WUGI с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WUGIVGT
Дох-ть с нач. г.48.62%29.70%
Дох-ть за 1 год66.65%44.81%
Дох-ть за 3 года3.89%12.42%
Коэф-т Шарпа2.552.08
Коэф-т Сортино3.252.66
Коэф-т Омега1.431.37
Коэф-т Кальмара1.932.89
Коэф-т Мартина13.4110.41
Индекс Язвы4.90%4.22%
Дневная вол-ть25.73%21.11%
Макс. просадка-56.41%-54.63%
Текущая просадка-2.04%-0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WUGI и VGT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и VGT

С начала года, WUGI показывает доходность 48.62%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 29.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
212.33%
219.42%
WUGI
VGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WUGI и VGT

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
График комиссии WUGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WUGI c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WUGI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WUGI, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WUGI, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WUGI, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WUGI, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WUGI, с текущим значением в 13.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.41
VGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 10.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.41

Сравнение коэффициента Шарпа WUGI и VGT

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
2.08
WUGI
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и VGT

WUGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок WUGI и VGT

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.04%
-0.18%
WUGI
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и VGT

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.12%
6.35%
WUGI
VGT