PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с USVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both Momentum funds - XMMO tracks the S&P MidCap 400 Momentum Index while USVM tracks the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMMO returned 16.69%/yr vs 9.74%/yr for USVM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XMMO charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у USVM с доходностью 15.26%.

XMMO

1 день
0.62%
1 месяц
6.87%
С начала года
23.73%
6 месяцев
25.73%
1 год
36.97%
3 года*
32.10%
5 лет*
16.69%
10 лет*
19.73%

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		23.73%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%6.07%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.21%

Correlation

The correlation between XMMO and USVM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.86

The correlation between XMMO and USVM shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMMO и USVM

Секторы
XMMO
USVM

Промышленность

41.1%
12.1%

Технологии

16.7%
11.6%

Энергетика

7.7%
4.4%

Сырьевые материалы

7.2%
1.8%

Здравоохранение

6.3%
11.0%

Недвижимость

6.1%
11.9%

Коммунальные услуги

5.8%
6.4%

Потребительский циклический сектор

4.6%
11.1%

Финансовые услуги

2.4%
22.0%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

0.5%
5.0%

Промышленность

XMMO
41.1%
USVM
12.1%

Технологии

XMMO
16.7%
USVM
11.6%

Энергетика

XMMO
7.7%
USVM
4.4%

Сырьевые материалы

XMMO
7.2%
USVM
1.8%

Здравоохранение

XMMO
6.3%
USVM
11.0%

Недвижимость

XMMO
6.1%
USVM
11.9%

Коммунальные услуги

XMMO
5.8%
USVM
6.4%

Потребительский циклический сектор

XMMO
4.6%
USVM
11.1%

Финансовые услуги

XMMO
2.4%
USVM
22.0%

Коммуникационные услуги

XMMO
1.6%
USVM
2.8%

Потребительский защитный сектор

XMMO
0.5%
USVM
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DEUSVM с SPTM

Доходность на риск

XMMO vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMMOUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.05

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.98

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

3.66

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.21

13.76

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMMO vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMMOUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.05

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.50

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Просадки

Сравнение просадок XMMO и USVM

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-42.38%

-12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.36%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-24.34%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-25.27%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.57%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-7.90%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.22%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и USVM

Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

4.50%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

10.73%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

14.93%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

19.65%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

22.01%

+0.26%

Сравнение комиссий XMMO и USVM

XMMO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и USVM

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности USVM в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and USVM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.82%) compared to USVM (4.50%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, XMMO leads with 16.69% vs 9.74% for USVM. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XMMO has performed better with a 16.69% return vs 9.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

USVM has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.60% for XMMO.

XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and Victory Capital. Their fees differ too: 0.35% for XMMO and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор