Сравнение USVM с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
USVM и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USVM и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USVM и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 4.07% | 10.56% | 16.59% | 18.90% | -13.23% | 24.44% | 11.56% | 21.65% | -9.39% | 2.21% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.15% | 16.93% | 23.87% | 25.55% | -17.75% | 28.58% | 17.94% | 31.34% | -5.30% | 4.97% |
Доходность по периодам
С начала года, USVM показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.15%.
USVM
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 22.73%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVM и SPTM
USVM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
USVM vs. SPTM — Ранг доходности на риск
USVM
SPTM
Сравнение USVM c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVM | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.00 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.52 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.52 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 7.28 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVM | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.00 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.68 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между USVM и SPTM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVM и SPTM
Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности SPTM в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 1.91% | 1.84% | 1.75% | 1.63% | 1.43% | 0.70% | 1.21% | 1.77% | 1.43% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок USVM и SPTM
Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| USVM | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.38% | -54.80% | +12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -12.21% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | -24.14% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -5.36% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -9.10% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.55% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVM и SPTM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что USVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USVM | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.35% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 9.54% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 18.33% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 16.87% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 18.03% | +4.11% |