Сравнение USVM с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
USVM и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USVM - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность MSCI USA Sm Cap Select Value Momentum Blend Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USVM или SPTM.
Корреляция
Корреляция между USVM и SPTM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USVM и SPTM
Основные характеристики
USVM:
1.10
SPTM:
1.83
USVM:
1.61
SPTM:
2.46
USVM:
1.20
SPTM:
1.34
USVM:
2.10
SPTM:
2.78
USVM:
5.63
SPTM:
11.33
USVM:
3.52%
SPTM:
2.05%
USVM:
18.01%
SPTM:
12.70%
USVM:
-42.37%
SPTM:
-54.80%
USVM:
-7.49%
SPTM:
-4.08%
Доходность по периодам
С начала года, USVM показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -0.57%.
USVM
0.86%
-3.84%
2.74%
19.96%
10.57%
N/A
SPTM
-0.57%
-3.43%
3.54%
23.10%
13.46%
13.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVM и SPTM
USVM берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USVM и SPTM
USVM
SPTM
Сравнение USVM c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVM и SPTM
Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности SPTM в 1.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVM VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF | 1.69% | 1.75% | 1.63% | 1.43% | 0.70% | 1.22% | 1.77% | 1.43% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.29% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок USVM и SPTM
Максимальная просадка USVM за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USVM и SPTM
VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что USVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.