Сравнение XMMO с QQH
XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and QQH (HCM Defender 100 Index ETF) are both exchange-traded funds - XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index, while QQH is a Technology Equities fund tracking the HCM Defender 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMMO returned 15.91%/yr vs 13.32%/yr for QQH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMMO charges 0.35%/yr vs 1.14%/yr for QQH.
Доходность
Сравнение доходности XMMO и QQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMMO показывает доходность 22.77%, что значительно выше, чем у QQH с доходностью 8.65%.
XMMO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 22.77%
- 6 месяцев
- 22.33%
- 1 год
- 37.93%
- 3 года*
- 30.62%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 19.95%
QQH
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMMO и QQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 22.77% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 6.30% |
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 8.65% | 15.66% | 33.64% | 48.05% | -39.60% | 37.52% | 41.71% | 15.09% |
Correlation
The correlation between XMMO and QQH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between XMMO and QQH has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMMO vs. QQH — Ранг доходности на риск
XMMO
QQH
Сравнение XMMO c QQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и HCM Defender 100 Index ETF (QQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMMO | QQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 1.91 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.54 | 5.10 | +12.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMMO и QQH
Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки QQH в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и QQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMMO | QQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -41.87% | -13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -16.18% | +7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.93% | -24.84% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -41.87% | +13.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -5.87% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -12.90% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 6.04% | -3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMMO и QQH
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) составляет 9.07%, в то время как у HCM Defender 100 Index ETF (QQH) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что XMMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMMO | QQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 9.85% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 16.84% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 22.17% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 21.81% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 24.89% | -2.54% |
Сравнение комиссий XMMO и QQH
XMMO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQH в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMMO и QQH
Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности QQH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.61% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
XMMO and QQH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQH has higher volatility (9.85%) compared to XMMO (9.07%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs QQH's -41.87%.
On 5-year performance, XMMO leads with 15.91% vs 13.32% for QQH. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XMMO has performed better with a 15.91% return vs 13.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.
XMMO has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.19% for QQH.
XMMO is categorized as Momentum, while QQH is Technology Equities. XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index, while QQH tracks HCM Defender 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Howard Capital Management. Their fees differ too: 0.35% for XMMO and 1.14% for QQH.
XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMMO и QQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор